Сравнение USB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или VTI.
Основные характеристики
| USB | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.27% | 8.40% |
| Дох-ть за 1 год | 43.36% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | -8.15% | 7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.37% | 13.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 32.14% | 11.96% |
| Макс. просадка | -76.08% | -55.45% |
| Current Drawdown | -26.45% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между USB и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USB и VTI
С начала года, USB показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.69% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и VTI
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VTI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 4.64% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USB и VTI
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USB и VTI
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.