PortfoliosLab logo
Сравнение USB с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USB и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности USB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
306.26%
617.83%
USB
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

0.07

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

USB:

0.30

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

USB:

1.04

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

USB:

0.06

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

USB:

0.20

VTI:

2.14

Индекс Язвы

USB:

10.46%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

USB:

29.33%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

USB:

-26.26%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.93% против 11.34% соответственно.


USB

С начала года

-15.26%

1 месяц

-7.26%

6 месяцев

-15.47%

1 год

0.76%

5 лет

7.91%

10 лет

2.93%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USB и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USB: 0.07
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USB: 0.30
VTI: 0.84
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USB: 1.04
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USB: 0.06
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
USB: 0.20
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.50
USB
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и VTI

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USB
U.S. Bancorp
4.97%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок USB и VTI

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.26%
-10.95%
USB
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности USB и VTI

U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.57%
14.84%
USB
VTI