Сравнение USB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или VTI.
Доходность
Сравнение доходности USB и VTI
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 22.94%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.97% против 12.67% соответственно.
USB
22.94%
7.00%
31.46%
46.10%
1.14%
4.97%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| USB | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 7.05 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 6.44% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 12.51% |
| Макс. просадка | -76.08% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.48% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USB и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и VTI
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 3.83% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USB и VTI
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USB и VTI
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.