PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USB с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USB с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USB и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USB
U.S. Bancorp		-0.12%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.45% против 13.69% соответственно.

USB

1 день
1.42%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.64%
3 года*
18.94%
5 лет*
3.26%
10 лет*
6.45%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Bancorp

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с BKUSB с SCHD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

USB vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг доходности на риск USB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.52

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.54

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

7.30

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USB vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.98

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.48

-0.42

Корреляция

Корреляция между USB и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и VTI

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USB
U.S. Bancorp		3.91%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок USB и VTI

Максимальная просадка USB за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

USBVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.31%

-55.45%

-36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.21%

-12.30%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.13%

-25.36%

-26.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.13%

-35.00%

-17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-5.54%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-8.08%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.60%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USB и VTI

U.S. Bancorp (USB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.68% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.48%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

9.75%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

19.02%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

17.41%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.23%

18.29%

+11.94%