PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USB с BK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USB с BK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или BK.

Корреляция

Корреляция между USB и BK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USB и BK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67,446.53%
6,084.15%
USB
BK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

0.07

BK:

1.70

Коэф-т Сортино

USB:

0.30

BK:

2.33

Коэф-т Омега

USB:

1.04

BK:

1.34

Коэф-т Кальмара

USB:

0.06

BK:

2.36

Коэф-т Мартина

USB:

0.19

BK:

9.25

Индекс Язвы

USB:

10.57%

BK:

4.49%

Дневная вол-ть

USB:

29.30%

BK:

24.48%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

BK:

-72.42%

Текущая просадка

USB:

-26.50%

BK:

-11.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$62.48B

BK:

$56.32B

EPS

USB:

$4.04

BK:

$6.13

Коэффициент P/E

USB:

9.88

BK:

12.83

Коэффициент PEG

USB:

1.48

BK:

1.03

Коэффициент P/S

USB:

2.46

BK:

2.99

Коэффициент P/B

USB:

1.17

BK:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$20.09B

BK:

$13.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$24.06B

BK:

$13.85B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$6.66B

BK:

$3.96B

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у BK с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям BK по среднегодовой доходности: 2.79% против 9.06% соответственно.

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.63%

5 лет

6.68%

10 лет

2.79%

BK

С начала года

3.59%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

5.84%

1 год

40.76%

5 лет

19.96%

10 лет

9.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USB и BK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USB c BK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USB: 0.07
BK: 1.70
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USB: 0.30
BK: 2.33
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USB: 1.04
BK: 1.34
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USB: 0.06
BK: 2.36
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USB: 0.19
BK: 9.25

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BK равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и BK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
1.70
USB
BK

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и BK

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности BK в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USB
U.S. Bancorp		4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		2.39%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%

Просадки

Сравнение просадок USB и BK

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки BK в -72.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и BK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.50%
-11.01%
USB
BK

Волатильность

Сравнение волатильности USB и BK

U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BK) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
14.82%
USB
BK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и BK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию