PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USB с BK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USB и BK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение USB с BK

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или BK.

Доходность

Сравнение доходности USB и BK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

0.59

BK:

2.39

Коэф-т Сортино

USB:

0.79

BK:

2.89

Коэф-т Омега

USB:

1.10

BK:

1.42

Коэф-т Кальмара

USB:

0.40

BK:

3.11

Коэф-т Мартина

USB:

1.10

BK:

11.60

Индекс Язвы

USB:

11.83%

BK:

4.71%

Дневная вол-ть

USB:

29.81%

BK:

24.56%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

BK:

-72.42%

Текущая просадка

USB:

-19.43%

BK:

-1.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$68.15B

BK:

$64.55B

EPS

USB:

$3.99

BK:

$6.03

Коэффициент P/E

USB:

10.83

BK:

14.73

Коэффициент PEG

USB:

1.60

BK:

1.17

Коэффициент P/S

USB:

2.69

BK:

3.43

Коэффициент P/B

USB:

1.26

BK:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$42.60B

BK:

$18.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$25.36B

BK:

$18.53B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$9.31B

BK:

$7.22B

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у BK с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям BK по среднегодовой доходности: 3.74% против 10.34% соответственно.

USB

С начала года

-7.41%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-16.33%

1 год

17.34%

3 года

-1.26%

5 лет

8.83%

10 лет

3.74%

BK

С начала года

17.31%

1 месяц

11.28%

6 месяцев

10.27%

1 год

58.20%

3 года

28.16%

5 лет

22.76%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Bancorp

The Bank of New York Mellon Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USB и BK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USB c BK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BK равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и BK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и BK

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BK в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USB
U.S. Bancorp		4.55%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		2.11%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%

Просадки

Сравнение просадок USB и BK

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки BK в -72.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и BK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USB и BK

U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BK) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и BK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
10.35B
4.69B
(USB) Общая выручка
(BK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USB и BK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности U.S. Bancorp и The Bank of New York Mellon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
61.7%
99.8%
(USB) Валовая рентабельность
(BK) Валовая рентабельность
USB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.39B при выручке в 10.35B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

BK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

USB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 10.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

BK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

USB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 10.35B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

BK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.