Сравнение USAUX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 13.97% против 8.96% соответственно.
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и QYLD
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
USAUX vs. QYLD — Ранг доходности на риск
USAUX
QYLD
Сравнение USAUX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.61 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.57 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 10.32 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и QYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и QYLD
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и QYLD
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -24.75% | -51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -10.84% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -24.61% | -19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -24.75% | -19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -1.84% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -3.89% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 1.65% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и QYLD
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.90% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 7.50% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 16.43% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 14.84% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 15.51% | +7.30% |