Сравнение USAUX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
USAUX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAUX или QYLD.
Основные характеристики
| USAUX | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.66% | 15.01% |
| Дох-ть за 1 год | 39.59% | 19.84% |
| Дох-ть за 3 года | 5.08% | 4.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.38% | 7.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 8.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 12.41 | 15.07 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 9.96% |
| Макс. просадка | -75.97% | -24.89% |
| Текущая просадка | -3.52% | -1.10% |
Корреляция
Корреляция между USAUX и QYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAUX и QYLD
С начала года, USAUX показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 13.21% против 8.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и QYLD
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAUX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и QYLD
USAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% | 12.39% | 9.48% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.55% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и QYLD
Максимальная просадка USAUX за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и QYLD
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.