PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAUX с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAUX с NVDY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

USAUX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAUX или NVDY.

Корреляция

Корреляция между USAUX и NVDY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USAUX и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAUX:

0.45

NVDY:

0.47

Коэф-т Сортино

USAUX:

0.77

NVDY:

0.93

Коэф-т Омега

USAUX:

1.11

NVDY:

1.13

Коэф-т Кальмара

USAUX:

0.44

NVDY:

0.69

Коэф-т Мартина

USAUX:

1.30

NVDY:

1.75

Индекс Язвы

USAUX:

8.91%

NVDY:

13.51%

Дневная вол-ть

USAUX:

26.94%

NVDY:

48.36%

Макс. просадка

USAUX:

-75.97%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

USAUX:

-6.44%

NVDY:

-13.39%

Доходность по периодам

С начала года, USAUX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -6.54%.

USAUX

С начала года

1.82%

1 месяц

19.38%

6 месяцев

-2.08%

1 год

11.36%

3 года

21.37%

5 лет

10.93%

10 лет

5.31%

NVDY

С начала года

-6.54%

1 месяц

25.35%

6 месяцев

-11.82%

1 год

22.69%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Aggressive Growth Fund

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий USAUX и NVDY

USAUX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAUX и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAUX
Ранг риск-скорректированной доходности USAUX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAUX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и NVDY

USAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 93.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.20%0.44%0.91%0.85%2.01%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		93.40%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAUX и NVDY

Максимальная просадка USAUX за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и NVDY

USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 6.86% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...