PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAUX с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAUX с NVDY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

USAUX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAUX или NVDY.

Корреляция

Корреляция между USAUX и NVDY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USAUX и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.34%
143.39%
USAUX
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAUX:

0.24

NVDY:

0.37

Коэф-т Сортино

USAUX:

0.52

NVDY:

0.79

Коэф-т Омега

USAUX:

1.07

NVDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

USAUX:

0.24

NVDY:

0.52

Коэф-т Мартина

USAUX:

0.76

NVDY:

1.43

Индекс Язвы

USAUX:

8.40%

NVDY:

12.41%

Дневная вол-ть

USAUX:

26.76%

NVDY:

48.55%

Макс. просадка

USAUX:

-75.97%

NVDY:

-34.08%

Текущая просадка

USAUX:

-15.97%

NVDY:

-25.87%

Доходность по периодам

С начала года, USAUX показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -20.00%.

USAUX

С начала года

-8.55%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-9.72%

1 год

7.14%

5 лет

10.71%

10 лет

4.31%

NVDY

С начала года

-20.00%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-22.41%

1 год

17.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USAUX и NVDY

USAUX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
График комиссии USAUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USAUX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAUX и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAUX
Ранг риск-скорректированной доходности USAUX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAUX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAUX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USAUX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USAUX: 0.24
NVDY: 0.37
Коэффициент Сортино USAUX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USAUX: 0.52
NVDY: 0.79
Коэффициент Омега USAUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USAUX: 1.07
NVDY: 1.11
Коэффициент Кальмара USAUX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USAUX: 0.24
NVDY: 0.52
Коэффициент Мартина USAUX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USAUX: 0.76
NVDY: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.37
USAUX
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и NVDY

USAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.20%0.44%0.91%0.85%2.01%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		117.44%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAUX и NVDY

Максимальная просадка USAUX за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.97%
-25.87%
USAUX
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и NVDY

Текущая волатильность для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) составляет 16.74%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что USAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
19.51%
USAUX
NVDY