Сравнение USAI с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
USAI и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и VGT
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
USAI vs. VGT — Ранг доходности на риск
USAI
VGT
Сравнение USAI c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.67 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.88 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 5.77 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.59 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между USAI и VGT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и VGT
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и VGT
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -54.63% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -16.40% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -35.07% | +14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -11.66% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -8.00% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 5.35% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и VGT
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 8.03% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 16.35% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 27.27% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 25.06% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 24.48% | +2.96% |