PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAI с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USAI и SPYI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение USAI с SPYI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

USAI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAI или SPYI.

Доходность

Сравнение доходности USAI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAI:

1.35

SPYI:

0.72

Коэф-т Сортино

USAI:

1.67

SPYI:

1.06

Коэф-т Омега

USAI:

1.25

SPYI:

1.17

Коэф-т Кальмара

USAI:

1.55

SPYI:

0.71

Коэф-т Мартина

USAI:

4.98

SPYI:

2.95

Индекс Язвы

USAI:

5.68%

SPYI:

3.96%

Дневная вол-ть

USAI:

22.09%

SPYI:

17.19%

Макс. просадка

USAI:

-65.25%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

USAI:

-8.74%

SPYI:

-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 1.48%.

USAI

С начала года

0.44%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

27.04%

3 года

14.93%

5 лет

25.92%

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

1.48%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-0.36%

1 год

11.69%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий USAI и SPYI

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

USAI
Pacer American Energy Independence ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAI и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг риск-скорректированной доходности USAI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и SPYI

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SPYI в 12.54%

TTM20242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.19%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.54%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAI и SPYI

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и SPYI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и SPYI

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...