Сравнение USAI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
USAI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAI или SPYI.
Основные характеристики
| USAI | SPYI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.54% | 17.87% |
| Дох-ть за 1 год | 38.00% | 23.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.47 | 3.00 |
| Коэф-т Мартина | 19.90 | 16.46 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 13.65% | 9.35% |
| Макс. просадка | -65.25% | -10.19% |
| Текущая просадка | -0.50% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между USAI и SPYI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAI и SPYI
С начала года, USAI показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 17.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и SPYI
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и SPYI
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SPYI в 11.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 3.90% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.55% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и SPYI
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и SPYI
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.