Сравнение USAI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
USAI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USAI и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 22.64% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | -5.31% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.44% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.44%.
USAI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и SPYI
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
USAI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
USAI
SPYI
Сравнение USAI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.54 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 7.96 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между USAI и SPYI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и SPYI
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SPYI в 12.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.15% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.41% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и SPYI
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -16.47% | -48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -7.72% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.36% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -1.86% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 2.13% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и SPYI
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.29%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.04% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 8.29% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 16.22% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 13.11% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 13.11% | +14.33% |