PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. USAI is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, USAI returned 26.68%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. USAI charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности USAI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%-5.31%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between USAI and SPYI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.39

The correlation between USAI and SPYI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USAI и SPYI

Секторы
USAI
SPYI

Энергетика

97.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Энергетика

USAI
97.8%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
SPYI
2.3%

Сырьевые материалы

USAI

-

SPYI
1.8%

Коммуникационные услуги

USAI

-

SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

USAI

-

SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

SPYI
4.9%

Финансовые услуги

USAI

-

SPYI
11.8%

Здравоохранение

USAI

-

SPYI
8.5%

Промышленность

USAI

-

SPYI
8.4%

Недвижимость

USAI

-

SPYI
2.0%

Технологии

USAI

-

SPYI
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

USAI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.42

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.32

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.02

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

15.73

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.42

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.22

-0.71

Просадки

Сравнение просадок USAI и SPYI

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-16.47%

-48.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.72%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-16.47%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.17%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-1.80%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.48%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и SPYI

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

1.78%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

7.42%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

9.62%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

12.91%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

12.91%

+14.40%

Сравнение комиссий USAI и SPYI

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и SPYI

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and SPYI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, USAI leads with 26.68% vs 16.57% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USAI has performed better with a 26.68% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 4.13% for USAI.

USAI is categorized as Energy Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Neos. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор