PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USAI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с SPYI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. USAI is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, USAI returned 25.80%/yr vs 15.30%/yr for SPYI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. USAI charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности USAI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.23%.

USAI

1 день
0.80%
1 месяц
5.30%
6 месяцев
24.01%
С начала года
25.70%
1 год
23.04%
3 года*
25.80%
5 лет*
20.76%
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.40%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
7.03%
С начала года
8.23%
1 год
18.77%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		25.70%0.69%43.99%14.21%-8.10%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.23%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between USAI and SPYI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.36

The correlation between USAI and SPYI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USAI и SPYI

Секторы
USAI
SPYI

Энергетика

95.8%
3.1%

Промышленность

3.1%
7.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Энергетика

USAI
95.8%
SPYI
3.1%

Промышленность

USAI
3.1%
SPYI
7.8%

Коммунальные услуги

USAI
0.9%
SPYI
2.1%

Сырьевые материалы

USAI

-

SPYI
1.7%

Коммуникационные услуги

USAI

-

SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

USAI

-

SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

SPYI
4.5%

Финансовые услуги

USAI

-

SPYI
11.1%

Здравоохранение

USAI

-

SPYI
8.3%

Недвижимость

USAI

-

SPYI
1.8%

Технологии

USAI

-

SPYI
39.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с ^GSPCUSAI с VYM
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

USAI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.80

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.49

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.44

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

11.93

-6.72

USAI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAI и SPYI

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-16.47%

-48.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.72%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-16.47%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.40%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-1.79%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

1.58%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и SPYI

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.03%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

8.46%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

10.45%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

12.96%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

12.96%

+14.24%

Сравнение комиссий USAI и SPYI

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и SPYI

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности SPYI в 11.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.75%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.09%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and SPYI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (5.37%) compared to SPYI (3.03%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, USAI leads with 25.80% vs 15.30% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USAI has performed better with a 25.80% return vs 15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.75%, compared with 4.09% for USAI.

USAI is categorized as Energy Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Neos. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор