Сравнение USAI с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Hess Midstream LP (HESM).
USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAI или HESM.
Основные характеристики
| USAI | HESM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.83% | 20.54% |
| Дох-ть за 1 год | 37.74% | 26.56% |
| Дох-ть за 3 года | 17.66% | 18.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.41% | 20.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 5.51 | 3.20 |
| Коэф-т Мартина | 19.83 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 3.45% |
| Дневная вол-ть | 13.65% | 17.76% |
| Макс. просадка | -65.25% | -75.16% |
| Текущая просадка | -0.28% | -4.98% |
Корреляция
Корреляция между USAI и HESM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAI и HESM
С начала года, USAI показывает доходность 32.83%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 20.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAI c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и HESM
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности HESM в 7.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 3.89% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
HESM Hess Midstream LP | 7.14% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и HESM
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и HESM
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.08%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.