PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с HESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с HESM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) is Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while HESM (Hess Midstream LP) is a stock. Over the past 5 years, USAI returned 18.67%/yr vs 17.33%/yr for HESM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USAI и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 17.80%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

HESM

1 день
1.30%
1 месяц
1.53%
С начала года
17.80%
6 месяцев
18.94%
1 год
12.66%
3 года*
20.03%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и HESM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%
HESM
Hess Midstream LP		17.80%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-7.43%

Correlation

The correlation between USAI and HESM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.65

The correlation between USAI and HESM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN

Доходность на риск

USAI vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIHESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.53

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.84

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.49

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

1.00

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа HESM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIHESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.53

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.17

Просадки

Сравнение просадок USAI и HESM

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и HESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-75.16%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-25.78%

+16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-25.78%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-28.72%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.32%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-11.79%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

12.65%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и HESM

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 6.69%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

8.29%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

14.97%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

24.19%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

27.36%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

38.85%

-11.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и HESM

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности HESM в 7.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		7.79%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and HESM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HESM has higher volatility (8.29%) compared to USAI (6.69%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs HESM's -75.16%.

USAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и HESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор