PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с HESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAI с HESM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Hess Midstream LP (HESM).

USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USAI и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAI и HESM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		22.64%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%
HESM
Hess Midstream LP		14.93%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-7.43%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 14.93%.

USAI

1 день
0.65%
1 месяц
0.22%
С начала года
22.64%
6 месяцев
20.44%
1 год
15.90%
3 года*
26.58%
5 лет*
22.29%
10 лет*
—

HESM

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
14.93%
6 месяцев
18.10%
1 год
-1.89%
3 года*
18.14%
5 лет*
19.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с VYMUSAI с ^GSPCUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с DGRW
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN

Доходность на риск

USAI vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIHESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.07

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.08

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.03

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

-0.06

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа HESM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIHESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.07

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.72

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.18

Корреляция

Корреляция между USAI и HESM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и HESM

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности HESM в 7.64%

TTM202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.15%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%
HESM
Hess Midstream LP		7.64%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%

Просадки

Сравнение просадок USAI и HESM

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и HESM.

Загрузка...

Показатели просадок

USAIHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-75.16%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-25.78%

+14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-28.72%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-5.16%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-11.92%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

13.66%

-8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и HESM

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.29%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAIHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.66%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

13.17%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

26.88%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

27.27%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

39.04%

-11.60%