PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAC с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAC с MPW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или MPW.

Корреляция

Корреляция между USAC и MPW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности USAC и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
474.27%
1.11%
USAC
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAC:

0.26

MPW:

0.46

Коэф-т Сортино

USAC:

0.60

MPW:

1.15

Коэф-т Омега

USAC:

1.08

MPW:

1.13

Коэф-т Кальмара

USAC:

0.34

MPW:

0.33

Коэф-т Мартина

USAC:

1.05

MPW:

1.22

Индекс Язвы

USAC:

7.78%

MPW:

21.57%

Дневная вол-ть

USAC:

31.01%

MPW:

57.30%

Макс. просадка

USAC:

-78.96%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

USAC:

-13.61%

MPW:

-69.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAC:

$3.01B

MPW:

$3.29B

EPS

USAC:

$0.72

MPW:

-$4.02

Коэффициент PEG

USAC:

-68.32

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

USAC:

3.16

MPW:

3.17

Коэффициент P/B

USAC:

108.31

MPW:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$721.17M

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$282.01M

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$426.07M

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 39.06%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 14.35% против -2.36% соответственно.

USAC

С начала года

9.41%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

16.74%

1 год

9.50%

5 лет

42.59%

10 лет

14.35%

MPW

С начала года

39.06%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

21.26%

1 год

29.89%

5 лет

-13.14%

10 лет

-2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAC и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAC c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USAC, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USAC: 0.26
MPW: 0.46
Коэффициент Сортино USAC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USAC: 0.60
MPW: 1.15
Коэффициент Омега USAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USAC: 1.08
MPW: 1.13
Коэффициент Кальмара USAC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USAC: 0.34
MPW: 0.33
Коэффициент Мартина USAC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USAC: 1.05
MPW: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа MPW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.46
USAC
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и MPW

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности MPW в 7.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAC
USA Compression Partners, LP		6.24%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		7.20%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок USAC и MPW

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-69.51%
USAC
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и MPW

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Medical Properties Trust, Inc. (MPW) с волатильностью 15.27%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.71%
15.27%
USAC
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию