PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USAC с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


USACMPW
Дох-ть с нач. г.10.19%-3.39%
Дох-ть за 1 год-4.89%4.42%
Дох-ть за 3 года25.51%-35.16%
Дох-ть за 5 лет19.87%-20.37%
Дох-ть за 10 лет14.41%-3.78%
Коэф-т Шарпа-0.160.27
Коэф-т Сортино-0.050.94
Коэф-т Омега0.991.12
Коэф-т Кальмара-0.180.23
Коэф-т Мартина-0.330.93
Индекс Язвы12.40%21.34%
Дневная вол-ть25.58%74.31%
Макс. просадка-78.96%-84.50%
Текущая просадка-12.78%-76.06%

Фундаментальные показатели


USACMPW
Рыночная капитализация$2.69B$2.61B
EPS$0.55-$2.90
PEG коэффициент-68.321.93
Общая выручка (12 мес.)$929.61M$641.32M
Валовая прибыль (12 мес.)$363.09M-$325.21M
EBITDA (12 мес.)$455.84M-$791.75M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между USAC и MPW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USAC и MPW

С начала года, USAC показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 14.41% против -3.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-15.10%
USAC
MPW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение USAC c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USAC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USAC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USAC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USAC, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USAC, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.33
MPW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPW, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MPW, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MPW, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MPW, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MPW, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.93

Сравнение коэффициента Шарпа USAC и MPW

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MPW равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16
0.27
USAC
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и MPW

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности MPW в 12.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USAC
USA Compression Partners, LP
9.11%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%4.66%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
12.05%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%6.63%

Просадки

Сравнение просадок USAC и MPW

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.78%
-76.06%
USAC
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и MPW

Текущая волатильность для USA Compression Partners, LP (USAC) составляет 7.12%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что USAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.12%
17.42%
USAC
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию