PortfoliosLab logo
Сравнение USAC с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USAC и DVN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности USAC и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
474.27%
-13.45%
USAC
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAC:

0.26

DVN:

-0.97

Коэф-т Сортино

USAC:

0.60

DVN:

-1.35

Коэф-т Омега

USAC:

1.08

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

USAC:

0.34

DVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

USAC:

1.05

DVN:

-1.51

Индекс Язвы

USAC:

7.78%

DVN:

25.44%

Дневная вол-ть

USAC:

31.01%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

USAC:

-78.96%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

USAC:

-13.61%

DVN:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAC:

$3.01B

DVN:

$20.25B

EPS

USAC:

$0.72

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

USAC:

35.08

DVN:

6.88

Коэффициент PEG

USAC:

-68.32

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

USAC:

3.16

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

USAC:

108.31

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$721.17M

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$282.01M

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$426.07M

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 14.35% против -4.21% соответственно.


USAC

С начала года

9.41%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

16.74%

1 год

9.50%

5 лет

42.59%

10 лет

14.35%

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.99%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

31.31%

10 лет

-4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAC и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAC c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USAC, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USAC: 0.26
DVN: -0.97
Коэффициент Сортино USAC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USAC: 0.60
DVN: -1.35
Коэффициент Омега USAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USAC: 1.08
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара USAC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USAC: 0.34
DVN: -0.63
Коэффициент Мартина USAC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USAC: 1.05
DVN: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
-0.97
USAC
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и DVN

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности DVN в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAC
USA Compression Partners, LP
6.24%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%
DVN
Devon Energy Corporation
3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок USAC и DVN

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-54.17%
USAC
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и DVN

Текущая волатильность для USA Compression Partners, LP (USAC) составляет 17.71%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что USAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.71%
28.72%
USAC
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию