Сравнение USA с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или SOXL.
Доходность
Сравнение доходности USA и SOXL
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -14.64%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 12.71% против 30.98% соответственно.
USA
23.77%
0.11%
10.15%
28.61%
12.71%
12.71%
SOXL
-14.64%
-22.63%
-41.01%
18.24%
12.05%
30.98%
Основные характеристики
| USA | SOXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 0.60 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 31.18% |
| Дневная вол-ть | 13.97% | 100.74% |
| Макс. просадка | -69.06% | -90.46% |
| Текущая просадка | -2.17% | -62.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USA и SOXL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USA c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и SOXL
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности SOXL в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 9.97% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.94% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.15% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USA и SOXL
Максимальная просадка USA за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USA и SOXL
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 4.36%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.