PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с RWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.72%/yr vs 13.02%/yr for RWJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. URTY charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности URTY и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 7.72% против 13.02% соответственно.

URTY

1 день
-4.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
46.44%
6 месяцев
40.44%
1 год
117.82%
3 года*
27.59%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.72%

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		46.44%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between URTY and RWJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.93

The correlation between URTY and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и RWJ

Секторы
URTY
RWJ

Финансовые услуги

25.3%
11.0%

Технологии

7.3%
9.9%

Промышленность

6.4%
16.2%

Здравоохранение

6.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
23.9%

Энергетика

2.4%
7.4%

Недвижимость

2.2%
4.0%

Сырьевые материалы

1.7%
5.2%

Коммунальные услуги

1.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
3.3%

Финансовые услуги

URTY
25.3%
RWJ
11.0%

Технологии

URTY
7.3%
RWJ
9.9%

Промышленность

URTY
6.4%
RWJ
16.2%

Здравоохранение

URTY
6.1%
RWJ
11.2%

Потребительский циклический сектор

URTY
2.9%
RWJ
23.9%

Энергетика

URTY
2.4%
RWJ
7.4%

Недвижимость

URTY
2.2%
RWJ
4.0%

Сырьевые материалы

URTY
1.7%
RWJ
5.2%

Коммунальные услуги

URTY
1.2%
RWJ
0.9%

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
RWJ
6.9%

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
RWJ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

URTY vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.90

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.75

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.25

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

10.39

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.90

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Просадки

Сравнение просадок URTY и RWJ

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-55.97%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-11.31%

-21.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-29.29%

-36.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-29.29%

-53.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-51.33%

-36.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.71%

-1.07%

-38.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-9.24%

-25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

3.53%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и RWJ

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

4.64%

+12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.37%

12.29%

+28.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.33%

19.40%

+37.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

23.71%

+43.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

26.14%

+43.18%

Сравнение комиссий URTY и RWJ

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и RWJ

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности RWJ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.64%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URTY and RWJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.18%) compared to RWJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.02% vs 7.72% for URTY. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.02% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

RWJ has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.64% for URTY.

URTY is categorized as Leveraged Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.39% for RWJ.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор