Сравнение URTY с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
URTY и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или RWJ.
Основные характеристики
| URTY | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.83% | 16.71% |
| Дох-ть за 1 год | 114.94% | 38.44% |
| Дох-ть за 3 года | -22.13% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.51% | 17.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 8.38 | 9.20 |
| Индекс Язвы | 12.81% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 64.55% | 22.62% |
| Макс. просадка | -88.09% | -55.97% |
| Текущая просадка | -52.69% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между URTY и RWJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTY и RWJ
С начала года, URTY показывает доходность 34.83%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 3.69% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и RWJ
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTY c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и RWJ
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RWJ в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.66% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.21% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и RWJ
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и RWJ
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.