Сравнение URTY с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
URTY и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 4.75% против 12.14% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и RWJ
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
URTY vs. RWJ — Ранг доходности на риск
URTY
RWJ
Сравнение URTY c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.01 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.59 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.68 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.29 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между URTY и RWJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и RWJ
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и RWJ
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -55.97% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -16.11% | -21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -29.29% | -53.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -51.33% | -36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -7.38% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -9.31% | -25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 4.52% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и RWJ
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 6.11% | +15.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 13.97% | +29.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 25.39% | +44.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 23.88% | +43.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 26.16% | +43.03% |