Сравнение URTH с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
URTH и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или QWLD.
Корреляция
Корреляция между URTH и QWLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и QWLD
Основные характеристики
URTH:
0.60
QWLD:
0.73
URTH:
0.96
QWLD:
1.13
URTH:
1.14
QWLD:
1.16
URTH:
0.64
QWLD:
0.85
URTH:
2.87
QWLD:
4.22
URTH:
3.80%
QWLD:
2.50%
URTH:
18.18%
QWLD:
14.50%
URTH:
-34.01%
QWLD:
-31.89%
URTH:
-6.73%
QWLD:
-3.36%
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям QWLD по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.93% соответственно.
URTH
-1.58%
-1.63%
-1.31%
10.34%
14.35%
9.46%
QWLD
2.24%
-1.59%
0.44%
10.52%
13.16%
11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и QWLD
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URTH и QWLD
URTH
QWLD
Сравнение URTH c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и QWLD
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности QWLD в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.50% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.70% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и QWLD
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и QWLD
iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.