PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с QWLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.22%/yr vs 11.67%/yr for QWLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности URTH и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции QWLD по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.67% соответственно.

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%

QWLD

1 день
0.53%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.61%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		10.71%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		7.11%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%

Correlation

The correlation between URTH and QWLD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.78

The correlation between URTH and QWLD shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTH и QWLD

Секторы
URTH
QWLD

Технологии

28.3%
22.3%

Финансовые услуги

15.8%
13.8%

Промышленность

11.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.6%

Здравоохранение

8.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.6%

Энергетика

4.2%
4.5%

Сырьевые материалы

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.7%
3.7%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Технологии

URTH
28.3%
QWLD
22.3%

Финансовые услуги

URTH
15.8%
QWLD
13.8%

Промышленность

URTH
11.3%
QWLD
8.6%

Потребительский циклический сектор

URTH
9.3%
QWLD
5.0%

Коммуникационные услуги

URTH
9.3%
QWLD
9.6%

Здравоохранение

URTH
8.8%
QWLD
12.6%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.2%
QWLD
7.6%

Энергетика

URTH
4.2%
QWLD
4.5%

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
QWLD
2.9%

Коммунальные услуги

URTH
2.7%
QWLD
3.7%

Недвижимость

URTH
1.9%
QWLD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.LQWLD с QVML

Доходность на риск

URTH vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.82

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.62

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.31

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

9.99

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.82

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.03

Просадки

Сравнение просадок URTH и QWLD

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-31.89%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-7.66%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-12.40%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-22.84%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-31.89%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.03%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.70%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.77%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и QWLD

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.23%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

7.52%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

9.69%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

13.52%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.18%

+2.09%

Сравнение комиссий URTH и QWLD

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и QWLD

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности QWLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.83%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and QWLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTH has higher volatility (3.24%) compared to QWLD (2.23%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs QWLD's -31.89%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.22% vs 11.67% for QWLD. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.22% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.34% for URTH.

URTH is categorized as Global Equities, while QWLD is Large Cap Growth Equities. URTH tracks MSCI World Index (Net), while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.30% for QWLD.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор