Сравнение URTH с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
URTH и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и QWLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции QWLD по среднегодовой доходности: 12.17% против 11.14% соответственно.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и QWLD
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Доходность на риск
URTH vs. QWLD — Ранг доходности на риск
URTH
QWLD
Сравнение URTH c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.61 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.44 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.15 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между URTH и QWLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и QWLD
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности QWLD в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и QWLD
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и QWLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -31.89% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -10.44% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -22.84% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -31.89% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -4.82% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.74% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.10% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и QWLD
iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.62% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.53% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 14.15% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 13.56% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.20% | +2.07% |