Сравнение URTH с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
URTH и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или DIA.
Доходность
Сравнение доходности URTH и DIA
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.67% соответственно.
URTH
19.28%
-0.64%
8.10%
26.66%
12.31%
10.07%
DIA
16.83%
0.42%
9.88%
26.29%
11.44%
11.67%
Основные характеристики
| URTH | DIA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 4.35 |
| Коэф-т Мартина | 14.74 | 13.71 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 11.72% | 11.00% |
| Макс. просадка | -34.01% | -51.87% |
| Текущая просадка | -1.78% | -1.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и DIA
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между URTH и DIA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и DIA
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DIA в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.45% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.48% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и DIA
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и DIA
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.43%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.