Сравнение URTH с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
URTH и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или DIA.
Корреляция
Корреляция между URTH и DIA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и DIA
Основные характеристики
URTH:
1.64
DIA:
1.46
URTH:
2.24
DIA:
2.11
URTH:
1.30
DIA:
1.27
URTH:
2.43
DIA:
2.51
URTH:
9.67
DIA:
7.05
URTH:
2.07%
DIA:
2.40%
URTH:
12.15%
DIA:
11.58%
URTH:
-34.01%
DIA:
-51.87%
URTH:
-2.92%
DIA:
-3.87%
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.80% соответственно.
URTH
1.04%
-2.17%
4.35%
20.81%
11.05%
10.47%
DIA
1.58%
-1.11%
5.78%
17.65%
10.16%
11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и DIA
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URTH и DIA
URTH
DIA
Сравнение URTH c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и DIA
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DIA в 1.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.46% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.58% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и DIA
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и DIA
iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 4.53% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.