Сравнение URTH с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
URTH и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или DIA.
Корреляция
Корреляция между URTH и DIA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и DIA
Основные характеристики
URTH:
1.80
DIA:
1.56
URTH:
2.44
DIA:
2.24
URTH:
1.33
DIA:
1.29
URTH:
2.61
DIA:
2.90
URTH:
11.27
DIA:
8.52
URTH:
1.91%
DIA:
2.06%
URTH:
11.93%
DIA:
11.27%
URTH:
-34.01%
DIA:
-51.87%
URTH:
-3.39%
DIA:
-4.69%
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.38% соответственно.
URTH
19.32%
-0.72%
6.93%
19.85%
11.52%
10.03%
DIA
15.64%
-1.04%
10.39%
16.57%
10.63%
11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и DIA
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и DIA
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DIA в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.59% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и DIA
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и DIA
iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 3.64% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.