PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNU.L с URND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNU.L с URND.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) and URND.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing) are both Commodity Producers Equities funds from Global X - URNU.L tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index while URND.L tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNU.L returned 39.46%/yr vs 36.15%/yr for URND.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URNU.L и URND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URNU.L показывает доходность 17.09%, а URND.L немного выше – 17.91%.

URNU.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-12.88%
С начала года
17.09%
6 месяцев
7.65%
1 год
58.87%
3 года*
39.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

URND.L

1 день
-0.80%
1 месяц
-11.34%
С начала года
17.91%
6 месяцев
7.56%
1 год
60.83%
3 года*
36.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNU.L и URND.L

2026 (YTD)2025202420232022
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		17.09%70.47%1.22%39.91%3.03%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		17.91%58.50%3.29%32.52%3.54%

Correlation

The correlation between URNU.L and URND.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.96

The correlation between URNU.L and URND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNU.L и URND.L

Секторы
URNU.L
URND.L

Энергетика

60.4%
58.7%

Промышленность

25.4%
25.8%

Коммунальные услуги

9.0%
9.4%

Сырьевые материалы

4.3%
4.9%

Технологии

0.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URNU.L
60.4%
URND.L
58.7%

Промышленность

URNU.L
25.4%
URND.L
25.8%

Коммунальные услуги

URNU.L
9.0%
URND.L
9.4%

Сырьевые материалы

URNU.L
4.3%
URND.L
4.9%

Технологии

URNU.L
0.9%
URND.L
1.1%

Коммуникационные услуги

URNU.L

-

URND.L

-

Потребительский циклический сектор

URNU.L

-

URND.L

-

Потребительский защитный сектор

URNU.L

-

URND.L

-

Финансовые услуги

URNU.L

-

URND.L

-

Здравоохранение

URNU.L

-

URND.L

-

Недвижимость

URNU.L

-

URND.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с URNU.L:
URNU.L с NUKL.DEURNU.L с NUCG.LURNU.L с SMHURNU.L с URNP.LURNU.L с WENS.LURNU.L с NLRURNU.L с SPY
Часто сравнивают с URND.L:
URND.L с URNP.LURND.L с URNMURND.L с SCHGURND.L с IUIT.LURND.L с COPG.LURND.L с AQWG.LURND.L с DRVE.L

Доходность на риск

URNU.L vs. URND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
URND.L
Ранг доходности на риск URND.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URND.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URND.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URND.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URND.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URND.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNU.L c URND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNU.LURND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.29

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.91

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.00

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

4.91

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNU.L vs. URND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNU.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URND.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNU.L и URND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNU.LURND.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.71

+0.18

Просадки

Сравнение просадок URNU.L и URND.L

Максимальная просадка URNU.L за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке URND.L в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNU.L и URND.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNU.LURND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-39.04%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-31.98%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.62%

-39.04%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-14.54%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-11.14%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

13.06%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности URNU.L и URND.L

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) имеют волатильность 14.95% и 14.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNU.LURND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

14.95%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

33.86%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.25%

49.67%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.61%

39.41%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

39.41%

+1.20%

Сравнение комиссий URNU.L и URND.L

И URNU.L, и URND.L имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNU.L и URND.L

URNU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM2025202420232022
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		0.17%0.00%1.19%0.00%0.03%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, URNU.L and URND.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URNU.L and URND.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while URND.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNU.L и URND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор