Сравнение URNP.L с WREE.L
URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) and WREE.L (WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc) are both Commodity Producers Equities funds - URNP.L tracks the S&P Global Natural Resources TR USD while WREE.L tracks the WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, URNP.L returned 59.06% vs 106.36% for WREE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNP.L charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for WREE.L.
Доходность
Сравнение доходности URNP.L и WREE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNP.L показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у WREE.L с доходностью 16.75%.
URNP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WREE.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 106.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNP.L и WREE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 15.46% | 33.02% | -19.87% |
WREE.L WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | 16.75% | 100.33% | -10.09% |
Correlation
The correlation between URNP.L and WREE.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between URNP.L and WREE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNP.L vs. WREE.L — Ранг доходности на риск
URNP.L
WREE.L
Сравнение URNP.L c WREE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNP.L | WREE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.84 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 16.54 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNP.L | WREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.03 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.36 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок URNP.L и WREE.L
Максимальная просадка URNP.L за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки WREE.L в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и WREE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNP.L | WREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -27.50% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.71% | -23.01% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -12.62% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -8.58% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 6.75% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNP.L и WREE.L
Текущая волатильность для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) составляет 12.68%, в то время как у WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что URNP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WREE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNP.L | WREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 13.81% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 29.92% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.52% | 36.84% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 30.41% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 30.41% | +9.52% |
Сравнение комиссий URNP.L и WREE.L
URNP.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WREE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNP.L и WREE.L
Ни URNP.L, ни WREE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNP.L and WREE.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WREE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WREE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.
URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD, while WREE.L tracks WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for URNP.L and 0.50% for WREE.L.
Подберите оптимальное распределение для URNP.L и WREE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор