PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URNP.L с NCLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URNP.L и NCLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNP.L показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у NCLP.L с доходностью 10.42%.


URNP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.18%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.19%
1 год
34.63%
3 года*
23.54%
5 лет*
10 лет*

NCLP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.48%
С начала года
10.42%
6 месяцев
7.15%
1 год
47.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNP.L и NCLP.L


Correlation

The correlation between URNP.L and NCLP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.90

The correlation between URNP.L and NCLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

URNP.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNP.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URNP.LNCLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.20

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

2.50

+0.20

URNP.L vs. NCLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNP.L на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCLP.L равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNP.L и NCLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNP.L и NCLP.L

Максимальная просадка URNP.L за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и NCLP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URNP.LNCLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-39.10%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.89%

-39.10%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.59%

-26.24%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-14.72%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

18.83%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности URNP.L и NCLP.L

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеют волатильность 13.00% и 13.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URNP.LNCLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

13.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

32.56%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

63.44%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

62.45%

-22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.03%

62.45%

-22.42%

Сравнение комиссий URNP.L и NCLP.L

URNP.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NCLP.L в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URNP.L и NCLP.L

Ни URNP.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, URNP.L and NCLP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NCLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NCLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.

URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for URNP.L and 0.45% for NCLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNP.L и NCLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор