Сравнение URNG.L с KROG.L
URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) and KROG.L (Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while KROG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNG.L returned 36.12%/yr vs -1.99%/yr for KROG.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. URNG.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for KROG.L.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и KROG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у KROG.L с доходностью 15.55%.
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KROG.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNG.L и KROG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | -14.11% |
KROG.L Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 15.55% | 0.36% | -6.89% | -26.89% | -19.38% |
Correlation
The correlation between URNG.L and KROG.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between URNG.L and KROG.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNG.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск
URNG.L
KROG.L
Сравнение URNG.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNG.L | KROG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.52 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.05 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNG.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.80 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.45 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и KROG.L
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки KROG.L в -51.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и KROG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNG.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -51.38% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -8.21% | -24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.98% | -28.00% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -38.55% | +24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -34.39% | +21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 4.12% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и KROG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNG.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 5.64% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 12.21% | +21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 15.69% | +33.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 19.47% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 19.47% | +20.19% |
Сравнение комиссий URNG.L и KROG.L
URNG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KROG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и KROG.L
Ни URNG.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNG.L and KROG.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KROG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KROG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
URNG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while KROG.L is Technology Equities. URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while KROG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.65% for URNG.L and 0.50% for KROG.L.
Подберите оптимальное распределение для URNG.L и KROG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор