PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNG.L с ERNX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNG.L с ERNX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) and ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNG.L returned 36.12%/yr vs 3.49%/yr for ERNX.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. URNG.L charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for ERNX.DE.

Доходность

Сравнение доходности URNG.L и ERNX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URNG.L торгуется в GBP, в то время как ERNX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNX.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у ERNX.DE с доходностью 0.08%.

URNG.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-11.09%
С начала года
18.27%
6 месяцев
7.40%
1 год
60.97%
3 года*
36.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERNX.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.95%
3 года*
3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNG.L и ERNX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		18.27%58.50%2.96%30.86%-12.12%
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.03%8.03%-0.49%1.28%5.61%

Correlation

The correlation between URNG.L and ERNX.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с URNG.L:
URNG.L с URAURNG.L с NUCG.LURNG.L с URNP.LURNG.L с SPOG.LURNG.L с HMYURNG.L с CATURNG.L с BRK-B
Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

URNG.L vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNG.L c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNG.LERNX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.18

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.82

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.61

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

5.65

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNG.L vs. ERNX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNG.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERNX.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNG.L и ERNX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNG.LERNX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Просадки

Сравнение просадок URNG.L и ERNX.DE

Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и ERNX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNG.LERNX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-4.54%

-34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-1.88%

-30.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.98%

-3.07%

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-0.90%

-13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-1.42%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

0.87%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности URNG.L и ERNX.DE

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNG.LERNX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

1.03%

+13.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

2.79%

+31.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

4.18%

+44.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

5.36%

+34.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.66%

5.36%

+34.30%

Сравнение комиссий URNG.L и ERNX.DE

URNG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ERNX.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNG.L и ERNX.DE

Ни URNG.L, ни ERNX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

URNG.L and ERNX.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.

URNG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while ERNX.DE is Ultrashort Bond. URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for URNG.L and 0.09% for ERNX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNG.L и ERNX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор