PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URND.L с NCLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URND.L с NCLP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

URND.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing) and NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Uranium funds - URND.L tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components while NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, URND.L returned 25.61% vs 41.69% for NCLP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. URND.L charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for NCLP.L.

Доходность

Сравнение доходности URND.L и NCLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URND.L торгуется в USD, в то время как NCLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URND.L показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у NCLP.L с доходностью 8.04%.

URND.L

1 день
-2.97%
1 месяц
-13.26%
С начала года
4.19%
6 месяцев
0.41%
1 год
25.61%
3 года*
31.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

NCLP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-9.41%
С начала года
8.04%
6 месяцев
4.49%
1 год
41.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URND.L и NCLP.L

2026 (YTD)2025
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		4.19%84.68%
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating		8.04%63.91%

Correlation

The correlation between URND.L and NCLP.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.92

The correlation between URND.L and NCLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с URND.L:
URND.L с URNP.LURND.L с URNMURND.L с SCHGURND.L с IUIT.LURND.L с COPG.LURND.L с AQWG.LURND.L с DRVE.L
Часто сравнивают с NCLP.L:
NCLP.L с RNRU.LNCLP.L с NRJL.LNCLP.L с CWEU.LNCLP.L с EYED.LNCLP.L с MLPQ.LNCLP.L с XSEN.LNCLP.L с GXLE.L

Доходность на риск

URND.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URND.L
Ранг доходности на риск URND.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URND.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URND.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URND.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URND.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URND.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URND.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URND.LNCLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.65

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.33

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.04

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

2.24

-0.42

URND.L vs. NCLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URND.L на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCLP.L равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URND.L и NCLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URND.L и NCLP.L

Максимальная просадка URND.L за все время составила -39.03%, примерно равная максимальной просадке NCLP.L в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URND.L и NCLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URND.LNCLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.03%

-40.08%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-40.08%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.46%

-27.03%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-14.23%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.02%

18.59%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности URND.L и NCLP.L

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что URND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URND.LNCLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.55%

13.32%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.49%

33.63%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.57%

63.75%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

62.98%

-23.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.71%

62.98%

-23.27%

Сравнение комиссий URND.L и NCLP.L

URND.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NCLP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URND.L и NCLP.L

Дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как NCLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		0.14%0.00%0.93%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, URND.L and NCLP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NCLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NCLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for URND.L.

URND.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for URND.L and 0.45% for NCLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URND.L и NCLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор