Сравнение URND.L с EBIG.L
URND.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing) and EBIG.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - URND.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while EBIG.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, URND.L returned 36.15%/yr vs 17.76%/yr for EBIG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. URND.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for EBIG.L.
Доходность
Сравнение доходности URND.L и EBIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URND.L торгуется в USD, в то время как EBIG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBIG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URND.L показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у EBIG.L с доходностью -14.46%.
URND.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -11.34%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 60.83%
- 3 года*
- 36.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBIG.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -14.46%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URND.L и EBIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URND.L Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 17.91% | 58.50% | 3.29% | 32.52% | -5.04% |
EBIG.L Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | -14.45% | 18.24% | 30.80% | 31.55% | 8.14% |
Correlation
The correlation between URND.L and EBIG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URND.L vs. EBIG.L — Ранг доходности на риск
URND.L
EBIG.L
Сравнение URND.L c EBIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URND.L | EBIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.31 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -0.64 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URND.L | EBIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.45 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.30 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок URND.L и EBIG.L
Максимальная просадка URND.L за все время составила -39.04%, что меньше максимальной просадки EBIG.L в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URND.L и EBIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URND.L | EBIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.04% | -67.33% | +28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.98% | -27.12% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.04% | -27.12% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -35.38% | +20.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -44.91% | +33.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 13.23% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности URND.L и EBIG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что URND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URND.L | EBIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 4.97% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 14.70% | +19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 19.15% | +30.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 30.90% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.41% | 30.90% | +8.51% |
Сравнение комиссий URND.L и EBIG.L
URND.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EBIG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URND.L и EBIG.L
Дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как EBIG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EBIG.L Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URND.L Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 0.17% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
URND.L and EBIG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBIG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBIG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URND.L.
URND.L is categorized as Commodity Producers Equities, while EBIG.L is Consumer Staples Equities. URND.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while EBIG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.65% for URND.L and 0.50% for EBIG.L.
Подберите оптимальное распределение для URND.L и EBIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор