PortfoliosLab logo
Сравнение URI с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URI и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URI и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,480.43%
551.92%
URI
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URI:

-0.08

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

URI:

0.17

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

URI:

1.02

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

URI:

-0.09

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

URI:

-0.22

XLU:

5.26

Индекс Язвы

URI:

15.35%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

URI:

39.76%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

URI:

-93.69%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

URI:

-27.72%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 21.08% против 9.41% соответственно.


URI

С начала года

-9.84%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-21.69%

1 год

-7.45%

5 лет

41.21%

10 лет

21.08%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-1.20%

1 год

21.77%

5 лет

9.15%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URI и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
URI: -0.08
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино URI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
URI: 0.17
XLU: 1.72
Коэффициент Омега URI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URI: 1.02
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара URI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
URI: -0.09
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина URI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
URI: -0.22
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
1.24
URI
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и XLU

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URI
United Rentals, Inc.
1.05%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок URI и XLU

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-4.24%
URI
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности URI и XLU

United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
8.75%
URI
XLU