PortfoliosLab logo
Сравнение URI с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URI и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности URI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,717.28%
622.23%
URI
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URI:

-0.08

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

URI:

0.17

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

URI:

1.02

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

URI:

-0.09

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

URI:

-0.22

VTI:

1.99

Индекс Язвы

URI:

15.35%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

URI:

39.76%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

URI:

-93.69%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

URI:

-27.72%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 21.08% против 11.56% соответственно.


URI

С начала года

-9.84%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-21.69%

1 год

-7.45%

5 лет

41.21%

10 лет

21.08%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URI и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
URI: -0.08
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино URI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
URI: 0.17
VTI: 0.80
Коэффициент Омега URI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URI: 1.02
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара URI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
URI: -0.09
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина URI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
URI: -0.22
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.47
URI
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и VTI

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URI
United Rentals, Inc.
1.05%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок URI и VTI

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-10.40%
URI
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности URI и VTI

United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
14.83%
URI
VTI