Сравнение UQAB.DE с SPPY.DE
UQAB.DE (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - UQAB.DE tracks the S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UQAB.DE returned 17.31%/yr vs 18.87%/yr for SPPY.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UQAB.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности UQAB.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQAB.DE показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.
UQAB.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQAB.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UQAB.DE iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | 7.73% | 2.75% | 33.33% | 26.71% | -14.98% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -12.72% |
Correlation
The correlation between UQAB.DE and SPPY.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between UQAB.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQAB.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
UQAB.DE
SPPY.DE
Сравнение UQAB.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UQAB.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 4.21 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 16.03 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UQAB.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.43 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок UQAB.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка UQAB.DE за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQAB.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQAB.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -33.31% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -6.71% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -23.82% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.84% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.77% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQAB.DE и SPPY.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) имеют волатильность 2.72% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQAB.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.69% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.79% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 11.62% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.43% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.57% | -2.02% |
Сравнение комиссий UQAB.DE и SPPY.DE
UQAB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQAB.DE и SPPY.DE
Ни UQAB.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, UQAB.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UQAB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQAB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.
UQAB.DE tracks S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for UQAB.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для UQAB.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор