PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UQAB.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UQAB.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UQAB.DE показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.


UQAB.DE

1 день
0.35%
1 месяц
4.70%
С начала года
7.73%
6 месяцев
7.28%
1 год
19.88%
3 года*
17.31%
5 лет*
10 лет*

SPPY.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.14%
3 года*
18.87%
5 лет*
15.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UQAB.DE и SPPY.DE


2026 (YTD)2025202420232022
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc
7.73%2.75%33.33%26.71%-14.98%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
11.08%4.44%32.87%26.92%-12.72%

Correlation

The correlation between UQAB.DE and SPPY.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.98

The correlation between UQAB.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UQAB.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UQAB.DE
Ранг доходности на риск UQAB.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQAB.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQAB.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQAB.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQAB.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQAB.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина

SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UQAB.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UQAB.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.21

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

16.03

-8.96

UQAB.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UQAB.DE на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа SPPY.DE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UQAB.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UQAB.DESPPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.43

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.92

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UQAB.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка UQAB.DE за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQAB.DE и SPPY.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UQAB.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-33.31%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-6.71%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-23.82%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.84%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.77%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UQAB.DE и SPPY.DE

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) имеют волатильность 2.72% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UQAB.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.69%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.79%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

11.62%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

15.43%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.57%

-2.02%

Сравнение комиссий UQAB.DE и SPPY.DE

UQAB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UQAB.DE и SPPY.DE

Ни UQAB.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, UQAB.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UQAB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UQAB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.

UQAB.DE tracks S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for UQAB.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UQAB.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор