Сравнение UPW с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
UPW и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 11.32% против 21.24% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и SSO
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
UPW vs. SSO — Ранг доходности на риск
UPW
SSO
Сравнение UPW c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.76 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.22 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.19 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.76 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между UPW и SSO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и SSO
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и SSO
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -84.67% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -23.17% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -46.73% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -59.34% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -12.18% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -19.72% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 5.44% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и SSO
ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеют волатильность 10.24% и 10.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 10.69% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 18.99% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 36.46% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 33.66% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 35.86% | +1.20% |