Сравнение UPW с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
UPW и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPW или SSO.
Корреляция
Корреляция между UPW и SSO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPW и SSO
Основные характеристики
UPW:
1.40
SSO:
0.03
UPW:
1.87
SSO:
0.31
UPW:
1.25
SSO:
1.05
UPW:
1.33
SSO:
0.04
UPW:
5.35
SSO:
0.15
UPW:
8.89%
SSO:
8.46%
UPW:
34.07%
SSO:
37.62%
UPW:
-77.75%
SSO:
-84.67%
UPW:
-13.02%
SSO:
-28.17%
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -22.19%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 10.67% против 16.34% соответственно.
UPW
3.99%
-2.16%
-10.76%
41.81%
8.82%
10.67%
SSO
-22.19%
-13.56%
-21.96%
2.58%
21.98%
16.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и SSO
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPW и SSO
UPW
SSO
Сравнение UPW c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и SSO
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SSO в 1.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.87% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% | 1.69% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.08% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и SSO
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и SSO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 16.36%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 26.77%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.