Сравнение UPV с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
UPV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.37% против 21.00% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и XLK
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
UPV vs. XLK — Ранг доходности на риск
UPV
XLK
Сравнение UPV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.71 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.97 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.31 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.87 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UPV и XLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и XLK
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и XLK
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -82.05% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -15.92% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -33.56% | -24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -33.56% | -33.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -11.04% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -35.17% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 4.98% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и XLK
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 8.12% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 16.49% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 27.05% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 24.72% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 24.33% | +12.61% |