Сравнение UPV с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
UPV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или XLK.
Доходность
Сравнение доходности UPV и XLK
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.08% против 20.13% соответственно.
UPV
-1.75%
-12.32%
-15.20%
13.66%
2.74%
3.08%
XLK
19.44%
-0.30%
8.36%
25.78%
22.44%
20.13%
Основные характеристики
| UPV | XLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 3.64 | 5.38 |
| Индекс Язвы | 5.88% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 26.43% | 21.72% |
| Макс. просадка | -67.25% | -82.05% |
| Текущая просадка | -21.37% | -3.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и XLK
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между UPV и XLK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и XLK
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности XLK в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.32% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и XLK
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и XLK
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.