Сравнение UPV с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
UPV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или XLK.
Корреляция
Корреляция между UPV и XLK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPV и XLK
Основные характеристики
UPV:
-0.11
XLK:
1.13
UPV:
0.03
XLK:
1.58
UPV:
1.00
XLK:
1.21
UPV:
-0.11
XLK:
1.48
UPV:
-0.36
XLK:
5.07
UPV:
8.00%
XLK:
4.94%
UPV:
26.38%
XLK:
22.08%
UPV:
-67.25%
XLK:
-82.05%
UPV:
-23.83%
XLK:
-2.27%
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.99% против 20.32% соответственно.
UPV
-4.83%
-2.53%
-12.20%
-3.88%
0.74%
2.99%
XLK
23.23%
1.06%
3.67%
23.50%
22.06%
20.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и XLK
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и XLK
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности XLK в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 1.78% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.48% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и XLK
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и XLK
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.