PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UPST с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UPST и AGM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UPST с AGM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPST или AGM.

Доходность

Сравнение доходности UPST и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPST:

0.92

AGM:

0.25

Коэф-т Сортино

UPST:

1.97

AGM:

0.43

Коэф-т Омега

UPST:

1.23

AGM:

1.05

Коэф-т Кальмара

UPST:

0.88

AGM:

0.19

Коэф-т Мартина

UPST:

3.19

AGM:

0.39

Индекс Язвы

UPST:

26.12%

AGM:

10.61%

Дневная вол-ть

UPST:

105.16%

AGM:

29.71%

Макс. просадка

UPST:

-96.90%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

UPST:

-88.39%

AGM:

-14.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPST:

$4.31B

AGM:

$1.92B

EPS

UPST:

-$0.73

AGM:

$16.17

Коэффициент P/S

UPST:

5.67

AGM:

5.37

Коэффициент P/B

UPST:

6.42

AGM:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

UPST:

$721.43M

AGM:

$784.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

UPST:

$714.41M

AGM:

$499.84M

EBITDA (12 мес.)

UPST:

-$56.77M

AGM:

$845.76M

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -26.49%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью -6.79%.

UPST

С начала года

-26.49%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-38.89%

1 год

93.83%

3 года

6.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGM

С начала года

-6.79%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-9.89%

1 год

6.80%

3 года

25.00%

5 лет

27.85%

10 лет

23.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upstart Holdings, Inc.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UPST
Ранг риск-скорректированной доходности UPST, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPST c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа AGM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и AGM

UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPST
Upstart Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.13%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UPST и AGM

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и AGM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и AGM

Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
220.39M
384.79M
(UPST) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UPST и AGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Upstart Holdings, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
96.8%
24.5%
(UPST) Валовая рентабельность
(AGM) Валовая рентабельность
UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.37M при выручке в 220.39M, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.

AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 94.32M при выручке в 384.79M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.42M при выручке в 220.39M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 64.81M при выручке в 384.79M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.45M при выручке в 220.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 49.65M при выручке в 384.79M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.