Сравнение UPSD с RAAY
UPSD (Aptus Large Cap Upside ETF) and RAAY (Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UPSD charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for RAAY.
Доходность
Сравнение доходности UPSD и RAAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPSD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSD и RAAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 5.00% |
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | 2.08% |
Correlation
The correlation between UPSD and RAAY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSD vs. RAAY — Ранг доходности на риск
UPSD
RAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPSD c RAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) и Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF (RAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSD | RAAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSD и RAAY
Максимальная просадка UPSD за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки RAAY в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSD и RAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSD | RAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -0.62% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -0.08% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSD и RAAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSD | RAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 1.34% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 1.34% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 1.34% | +19.37% |
Сравнение комиссий UPSD и RAAY
UPSD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RAAY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSD и RAAY
Дивидендная доходность UPSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как RAAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 0.66% | 0.67% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UPSD and RAAY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAAY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAAY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for UPSD.
UPSD has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for RAAY.
They also come from different issuers: Aptus and Reckoner. Their fees differ too: 0.79% for UPSD and 0.35% for RAAY.
Подберите оптимальное распределение для UPSD и RAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор