Сравнение SSO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SSO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или UPRO.
Основные характеристики
| SSO | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.61% | 75.13% |
| Дох-ть за 1 год | 67.69% | 106.83% |
| Дох-ть за 3 года | 11.48% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.95% | 25.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.54% | 24.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.51 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 18.74 | 19.68 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 24.37% | 36.51% |
| Макс. просадка | -84.67% | -76.82% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между SSO и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSO и UPRO
С начала года, SSO показывает доходность 49.61%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 75.13%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 20.54% против 24.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и UPRO
SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и UPRO
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности UPRO в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.68% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и UPRO
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 7.53%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.