Сравнение UPRO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
UPRO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или JEPI.
Основные характеристики
| UPRO | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 73.24% | 11.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.71% | 7.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 34.54% | 7.18% |
| Макс. просадка | -76.82% | -13.71% |
| Current Drawdown | -12.76% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между UPRO и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и JEPI
С начала года, UPRO показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и JEPI
UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPRO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и JEPI
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности JEPI в 7.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.67% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.39% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и JEPI
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и JEPI
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.