Сравнение UPMMY с VLMTY
UPMMY (UPM-Kymmene Oyj) and VLMTY (Valmet Oyj) are both stocks. UPMMY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while VLMTY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, UPMMY returned -2.82%/yr vs 6.07%/yr for VLMTY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UPMMY и VLMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPMMY показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у VLMTY с доходностью -21.16%.
UPMMY
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.16%
- С начала года
- -5.87%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- —
VLMTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -21.16%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPMMY и VLMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPMMY UPM-Kymmene Oyj | -5.87% | 11.18% | -22.79% | 5.90% | 2.33% | 7.21% | 33.83% |
VLMTY Valmet Oyj | -21.16% | 34.44% | 13.15% | -0.38% | -32.93% | 75.50% | 0.00% |
Correlation
The correlation between UPMMY and VLMTY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
UPMMY:
$13.96B
VLMTY:
$4.82B
UPMMY:
€1.02
VLMTY:
€1.37
UPMMY:
22.73
VLMTY:
16.70
UPMMY:
1.28
VLMTY:
0.80
UPMMY:
1.19
VLMTY:
1.75
UPMMY:
€9.51B
VLMTY:
€5.24B
UPMMY:
€864.00M
VLMTY:
€1.36B
UPMMY:
€1.13B
VLMTY:
€604.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPMMY vs. VLMTY — Ранг доходности на риск
UPMMY
VLMTY
Сравнение UPMMY c VLMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPM-Kymmene Oyj (UPMMY) и Valmet Oyj (VLMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPMMY | VLMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.58 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.37 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPMMY и VLMTY
Максимальная просадка UPMMY за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки VLMTY в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPMMY и VLMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPMMY | VLMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -42.42% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -29.67% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -29.67% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.16% | -42.42% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -29.67% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -14.74% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 12.33% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPMMY и VLMTY
UPM-Kymmene Oyj (UPMMY) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Valmet Oyj (VLMTY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UPMMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPMMY | VLMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.00% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 19.56% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 26.68% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 41.91% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 38.29% | -10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPMMY и VLMTY
Дивидендная доходность UPMMY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VLMTY в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPMMY UPM-Kymmene Oyj | 6.63% | 5.69% | 5.87% | 4.33% | 3.95% | 4.13% | 3.82% |
VLMTY Valmet Oyj | 6.00% | 4.38% | 5.62% | 5.73% | 5.27% | 2.71% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPMMY и VLMTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UPM-Kymmene Oyj и Valmet Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPMMY и VLMTY
UPMMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UPM-Kymmene Oyj сообщила о валовой прибыли в 350.00M при выручке в 2.51B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
VLMTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valmet Oyj сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
UPMMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UPM-Kymmene Oyj сообщила об операционной прибыли в 255.00M при выручке в 2.51B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
VLMTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valmet Oyj сообщила об операционной прибыли в 57.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
UPMMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UPM-Kymmene Oyj сообщила о чистой прибыли в 195.00M при выручке в 2.51B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
VLMTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valmet Oyj сообщила о чистой прибыли в 34.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
UPMMY and VLMTY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPMMY has higher volatility (5.35%) compared to VLMTY (0.00%). In terms of maximum drawdown, UPMMY dropped -35.58% vs VLMTY's -42.42%.
UPMMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPMMY и VLMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор