PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UPAD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 20.77%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UPAD.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 9.83%.

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.67%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и IWDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%31.08%-9.48%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-7.53%

Correlation

The correlation between UPAD.L and IWDA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.95

The correlation between UPAD.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и IWDA.L

Секторы
UPAD.L
IWDA.L

Технологии

39.8%
32.9%

Финансовые услуги

13.0%
14.9%

Коммуникационные услуги

12.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.8%

Здравоохранение

9.2%
8.6%

Промышленность

6.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Недвижимость

2.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Энергетика

0.0%
3.9%

Технологии

UPAD.L
39.8%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
IWDA.L
14.9%

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
IWDA.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
IWDA.L
8.8%

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
IWDA.L
8.6%

Промышленность

UPAD.L
6.1%
IWDA.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
IWDA.L
4.8%

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
IWDA.L
1.2%

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
IWDA.L
2.8%

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
IWDA.L
2.4%

Энергетика

UPAD.L
0.0%
IWDA.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

UPAD.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.17

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.26

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.11

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

13.16

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.79

+0.19

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и IWDA.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-34.11%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.31%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-16.94%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.43%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.44%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.97%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) составляет 3.14%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.40%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.19%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.93%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.68%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

15.91%

+0.45%

Сравнение комиссий UPAD.L и IWDA.L

UPAD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и IWDA.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UPAD.L and IWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UPAD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

UPAD.L is categorized as S&P 500, while IWDA.L is Global Equities. UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.07% for UPAD.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор