Сравнение UPAD.L с 500D.L
UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and 500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) are both S&P 500 funds - UPAD.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index while 500D.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 22.22%/yr for 500D.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UPAD.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for 500D.L.
Доходность
Сравнение доходности UPAD.L и 500D.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у 500D.L с доходностью 10.40%.
UPAD.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
500D.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAD.L и 500D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist | 6.78% | 15.19% | 26.23% | 31.08% | -9.48% |
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.40% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -8.34% |
Correlation
The correlation between UPAD.L and 500D.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.98 |
The correlation between UPAD.L and 500D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAD.L vs. 500D.L — Ранг доходности на риск
UPAD.L
500D.L
Сравнение UPAD.L c 500D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAD.L | 500D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.33 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 14.61 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAD.L | 500D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.42 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.78 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок UPAD.L и 500D.L
Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки 500D.L в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и 500D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAD.L | 500D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -24.21% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.35% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -18.97% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.52% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -6.09% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.91% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAD.L и 500D.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) имеют волатильность 3.14% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAD.L | 500D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.20% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.41% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.48% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.39% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.39% | -0.03% |
Сравнение комиссий UPAD.L и 500D.L
UPAD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 500D.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAD.L и 500D.L
Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности 500D.L в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% |
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 1.01% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, UPAD.L and 500D.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UPAD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.
UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while 500D.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for UPAD.L and 0.15% for 500D.L.
Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и 500D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор