PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UNP с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNP и XLI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности UNP и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,276.82%
810.21%
UNP
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.18

XLI:

1.53

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.14

XLI:

2.24

Коэф-т Омега

UNP:

0.98

XLI:

1.27

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.22

XLI:

2.55

Коэф-т Мартина

UNP:

-0.54

XLI:

9.30

Индекс Язвы

UNP:

6.45%

XLI:

2.23%

Дневная вол-ть

UNP:

19.04%

XLI:

13.62%

Макс. просадка

UNP:

-67.49%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

UNP:

-13.40%

XLI:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 18.09%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.83% соответственно.


UNP

С начала года

-6.51%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

0.88%

1 год

-3.45%

5 лет

6.81%

10 лет

8.85%

XLI

С начала года

18.09%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

8.90%

1 год

20.79%

5 лет

12.11%

10 лет

10.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UNP c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNP, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.181.53
Коэффициент Сортино UNP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.142.24
Коэффициент Омега UNP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.27
Коэффициент Кальмара UNP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.222.55
Коэффициент Мартина UNP, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.549.30
UNP
XLI

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18
1.53
UNP
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и XLI

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности XLI в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNP
Union Pacific Corporation
2.35%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%1.76%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
0.92%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Просадки

Сравнение просадок UNP и XLI

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.40%
-7.42%
UNP
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и XLI

Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.21%
4.25%
UNP
XLI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab