Сравнение UNP с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или XLI.
Основные характеристики
| UNP | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.64% | 8.04% |
| Дох-ть за 1 год | 24.85% | 27.34% |
| Дох-ть за 3 года | 4.43% | 7.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 11.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 19.74% | 12.81% |
| Макс. просадка | -67.49% | -62.26% |
| Current Drawdown | -8.89% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между UNP и XLI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UNP и XLI
С начала года, UNP показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 12.35% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNP c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и XLI
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности XLI в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.16% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.50% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и XLI
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и XLI
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.