Сравнение UNP с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или XLI.
Доходность
Сравнение доходности UNP и XLI
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.47% соответственно.
UNP
-2.53%
-5.05%
-2.77%
9.75%
8.32%
9.34%
XLI
23.23%
-0.10%
11.74%
34.59%
12.95%
11.47%
Основные характеристики
| UNP | XLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 5.85 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 18.22 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 13.36% |
| Макс. просадка | -67.49% | -62.26% |
| Текущая просадка | -9.72% | -2.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNP и XLI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNP c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и XLI
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности XLI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.22% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.32% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и XLI
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и XLI
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.