PortfoliosLab logo
Сравнение UNP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNP и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UNP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
511.40%
370.37%
UNP
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.26

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.22

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

UNP:

0.97

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.31

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

UNP:

-0.88

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

UNP:

6.84%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

UNP:

23.44%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

UNP:

-67.48%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

UNP:

-16.50%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UNP показывает доходность -5.00%, а SCHD немного ниже – -5.04%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.35% соответственно.


UNP

С начала года

-5.00%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-5.58%

1 год

-5.04%

5 лет

9.04%

10 лет

9.65%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNP, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNP: -0.26
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино UNP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNP: -0.22
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега UNP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNP: 0.97
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара UNP, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNP: -0.31
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина UNP, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNP: -0.88
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.23
UNP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и SCHD

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNP
Union Pacific Corporation
2.47%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок UNP и SCHD

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.50%
-11.33%
UNP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и SCHD

Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
11.25%
UNP
SCHD