PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNP с SCHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или SCHD.

Корреляция

Корреляция между UNP и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UNP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.16

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.04

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

UNP:

1.00

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.18

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

UNP:

-0.45

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

UNP:

7.59%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

UNP:

23.86%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

UNP:

-59.44%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

UNP:

-10.31%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNP имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции SCHD немного отстают с 10.65%.

UNP

С начала года

2.04%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-3.41%

5 лет

10.19%

10 лет

10.89%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.16%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и SCHD

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNP
Union Pacific Corporation		2.30%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок UNP и SCHD

Максимальная просадка UNP за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и SCHD

Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...