Сравнение UNM с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или VUG.
Доходность
Сравнение доходности UNM и VUG
Доходность по периодам
С начала года, UNM показывает доходность 65.29%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.56% против 15.45% соответственно.
UNM
65.29%
14.85%
40.52%
75.46%
24.79%
11.56%
VUG
29.03%
1.90%
13.65%
36.18%
18.78%
15.45%
Основные характеристики
| UNM | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.82 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 22.45 | 10.98 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 20.34% | 16.87% |
| Макс. просадка | -89.38% | -50.68% |
| Текущая просадка | -0.83% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNM и VUG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNM c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNM и VUG
Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNM Unum Group | 2.16% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% | 1.78% | 1.57% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок UNM и VUG
Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNM и VUG
Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.