PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNM с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UNM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNM и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNM
Unum Group		-4.12%8.56%66.31%13.72%73.56%11.87%-16.22%2.63%-45.22%27.19%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.56% против 16.16% соответственно.

UNM

1 день
1.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-4.47%
1 год
-7.82%
3 года*
26.52%
5 лет*
25.23%
10 лет*
12.56%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unum Group

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с UNM:
UNM с AFLUNM с AIZUNM с IDVUNM с SCHGUNM с SPYUNM с ^GSPCUNM с VTI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

UNM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNM
Ранг доходности на риск UNM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNMVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.82

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.32

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.19

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

4.15

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNMVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.82

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.35

Корреляция

Корреляция между UNM и VUG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и VUG

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNM
Unum Group		2.44%2.27%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок UNM и VUG

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UNMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-50.68%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-16.53%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-35.61%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.06%

-35.61%

-45.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-12.25%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-7.13%

-25.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

4.72%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и VUG

Текущая волатильность для Unum Group (UNM) составляет 6.61%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что UNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.12%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

12.70%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

22.70%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

22.22%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

21.38%

+16.25%