PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNHG с 3NIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNHG и 3NIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNHG показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у 3NIE.L с доходностью -29.41%.


UNHG

1 день
10.27%
1 месяц
16.80%
С начала года
24.66%
6 месяцев
22.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

3NIE.L

1 день
-2.04%
1 месяц
-22.58%
С начала года
-29.41%
6 месяцев
-14.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNHG и 3NIE.L


Correlation

The correlation between UNHG and 3NIE.L is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF

Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities

Доходность на риск

Сравнение UNHG c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UNHG vs. 3NIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNHG3NIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.39

+1.13

Просадки

Сравнение просадок UNHG и 3NIE.L

Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки 3NIE.L в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и 3NIE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNHG3NIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-60.65%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-49.83%

+45.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-36.22%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UNHG и 3NIE.L


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNHG3NIE.LРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.76%

175.21%

-92.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.76%

175.21%

-92.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.76%

175.21%

-92.45%

Сравнение комиссий UNHG и 3NIE.L

И UNHG, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNHG и 3NIE.L

Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как 3NIE.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


UNHG and 3NIE.L have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UNHG and 3NIE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNHG и 3NIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор