PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение UNH с WPC

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или WPC.

Основные характеристики


UNHWPC
Дох-ть с нач. г.0.15%-13.62%
Дох-ть за 1 год8.84%-26.71%
Дох-ть за 3 года18.62%-1.12%
Дох-ть за 5 лет16.31%0.48%
Дох-ть за 10 лет23.39%5.24%
Коэф-т Шарпа0.46-1.12
Дневная вол-ть20.54%23.00%
Макс. просадка-82.67%-52.43%
Current Drawdown-4.33%-29.76%

Фундаментальные показатели


UNHWPC
Рыночная капитализация$487.66B$12.38B
Прибыль на акцию$23.88$3.28
Цена/прибыль22.0817.26
PEG коэффициент1.480.00
Выручка (12 мес.)$371.62B$1.74B
Валовая прибыль (12 мес.)$79.62B$1.40B
EBITDA (12 мес.)$36.33B$1.44B

Корреляция

0.19
-1.001.00

Корреляция между UNH и WPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности UNH и WPC

С начала года, UNH показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 23.39% против 5.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.58%
-8.12%
UNH
WPC

Сравнение акций, фондов или ETF


UnitedHealth Group Incorporated

W. P. Carey Inc.

Сравнение дивидендов UNH и WPC

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности WPC в 7.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.38%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
WPC
W. P. Carey Inc.
7.27%6.28%5.54%5.23%6.04%5.28%6.39%5.94%6.79%6.63%5.37%5.83%

Сравнение UNH c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.46
WPC
W. P. Carey Inc.
-1.12

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и WPC

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа WPC равного -1.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UNH и WPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.46
-1.12
UNH
WPC

Сравнение просадок UNH и WPC

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки WPC в -52.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UNH и WPC


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.33%
-29.76%
UNH
WPC

Сравнение волатильности UNH и WPC

Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 5.77%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.77%
8.42%
UNH
WPC