PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UNH с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UNHWPC
Дох-ть с нач. г.13.92%-1.50%
Дох-ть за 1 год17.85%26.56%
Дох-ть за 3 года16.97%-0.31%
Дох-ть за 5 лет23.81%-1.81%
Дох-ть за 10 лет23.33%5.81%
Коэф-т Шарпа0.831.17
Дневная вол-ть21.95%22.42%
Макс. просадка-82.67%-52.45%
Текущая просадка-1.54%-20.03%

Фундаментальные показатели


UNHWPC
Рыночная капитализация$547.36B$13.35B
EPS$15.12$2.60
Цена/прибыль39.2023.46
PEG коэффициент1.490.00
Общая выручка (12 мес.)$289.89B$1.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$63.88B$594.59M
EBITDA (12 мес.)$23.30B$801.70M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UNH и WPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNH и WPC

С начала года, UNH показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 23.33% против 5.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12,313.87%
1,529.06%
UNH
WPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UNH c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.45
WPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.35

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и WPC

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPC равному 1.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UNH и WPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.83
1.17
UNH
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и WPC

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности WPC в 5.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.34%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.69%6.17%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.48%5.26%5.70%

Просадки

Сравнение просадок UNH и WPC

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.54%
-20.03%
UNH
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и WPC

Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 4.03%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.03%
4.46%
UNH
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию