PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение UNH с MCK

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или MCK.

Основные характеристики


UNHMCK
Дох-ть с нач. г.-2.48%12.10%
Дох-ть за 1 год7.82%46.89%
Дох-ть за 3 года17.28%46.37%
Дох-ть за 5 лет18.01%33.65%
Дох-ть за 10 лет22.76%12.25%
Коэф-т Шарпа0.372.25
Дневная вол-ть20.61%20.19%
Макс. просадка-82.67%-82.83%
Current Drawdown-6.84%-0.04%

Фундаментальные показатели


UNHMCK
Рыночная капитализация$485.88B$57.03B
Прибыль на акцию$23.85$25.01
Цена/прибыль22.0316.83
PEG коэффициент1.470.62
Выручка (12 мес.)$371.62B$276.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$79.62B$12.36B
EBITDA (12 мес.)$36.33B$4.96B

Корреляция

0.27
-1.001.00

Корреляция между UNH и MCK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности UNH и MCK

С начала года, UNH показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 22.76% против 12.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.22%
23.45%
UNH
MCK

Сравнение акций, фондов или ETF


UnitedHealth Group Incorporated

McKesson Corporation

Сравнение дивидендов UNH и MCK

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности MCK в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.42%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
MCK
McKesson Corporation
0.34%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%0.55%

Сравнение UNH c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.37
MCK
McKesson Corporation
2.25

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и MCK

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 2.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UNH и MCK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.37
2.25
UNH
MCK

Сравнение просадок UNH и MCK

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, примерно равная максимальной просадке MCK в -82.83%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UNH и MCK


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.84%
-0.04%
UNH
MCK

Сравнение волатильности UNH и MCK

Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 4.33%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.33%
6.55%
UNH
MCK