PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение UNH с CRM

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или CRM.

Основные характеристики


UNHCRM
Дох-ть с нач. г.0.15%11.27%
Дох-ть за 1 год8.84%78.41%
Дох-ть за 3 года18.62%7.52%
Дох-ть за 5 лет16.31%12.67%
Дох-ть за 10 лет23.39%16.51%
Коэф-т Шарпа0.462.83
Дневная вол-ть20.54%27.99%
Макс. просадка-82.67%-70.50%
Current Drawdown-4.33%-5.54%

Фундаментальные показатели


UNHCRM
Рыночная капитализация$487.66B$283.43B
Прибыль на акцию$23.88$2.64
Цена/прибыль22.08110.91
PEG коэффициент1.481.53
Выручка (12 мес.)$371.62B$33.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$79.62B$22.99B
EBITDA (12 мес.)$36.33B$8.48B

Корреляция

0.25
-1.001.00

Корреляция между UNH и CRM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности UNH и CRM

С начала года, UNH показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 23.39% против 16.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.58%
39.78%
UNH
CRM

Сравнение акций, фондов или ETF


UnitedHealth Group Incorporated

salesforce.com, inc.

Сравнение дивидендов UNH и CRM

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как CRM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.38%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение UNH c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.46
CRM
salesforce.com, inc.
2.83

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и CRM

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного 2.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UNH и CRM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.46
2.83
UNH
CRM

Сравнение просадок UNH и CRM

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UNH и CRM


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.33%
-5.54%
UNH
CRM

Сравнение волатильности UNH и CRM

Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 5.77%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.77%
7.11%
UNH
CRM