PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UNH с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNH и CRM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности UNH и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,943.54%
7,936.53%
UNH
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNH:

-0.06

CRM:

0.91

Коэф-т Сортино

UNH:

0.11

CRM:

1.32

Коэф-т Омега

UNH:

1.02

CRM:

1.22

Коэф-т Кальмара

UNH:

-0.07

CRM:

1.05

Коэф-т Мартина

UNH:

-0.20

CRM:

2.46

Индекс Язвы

UNH:

7.87%

CRM:

13.30%

Дневная вол-ть

UNH:

27.27%

CRM:

36.00%

Макс. просадка

UNH:

-82.68%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

UNH:

-19.70%

CRM:

-6.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNH:

$446.82B

CRM:

$335.88B

EPS

UNH:

$15.39

CRM:

$6.07

Цена/прибыль

UNH:

31.55

CRM:

57.82

PEG коэффициент

UNH:

1.34

CRM:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$390.71B

CRM:

$37.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$86.91B

CRM:

$28.62B

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$26.73B

CRM:

$7.86B

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью 31.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNH имеют среднегодовую доходность 19.00%, а акции CRM немного впереди с 19.08%.


UNH

С начала года

-3.52%

1 месяц

-15.97%

6 месяцев

4.40%

1 год

-2.37%

5 лет

12.81%

10 лет

19.00%

CRM

С начала года

31.33%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

40.83%

1 год

29.31%

5 лет

16.02%

10 лет

19.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UNH c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.060.91
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.111.32
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.22
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.071.05
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.202.46
UNH
CRM

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
0.91
UNH
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и CRM

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CRM в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.64%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
CRM
salesforce.com, inc.
0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNH и CRM

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.70%
-6.48%
UNH
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и CRM

Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 12.32%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.32%
13.69%
UNH
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab