PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNH с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNH с CRM

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или CRM.

Корреляция

Корреляция между UNH и CRM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UNH и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,540.99%
6,343.06%
UNH
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNH:

-0.43

CRM:

0.07

Коэф-т Сортино

UNH:

-0.32

CRM:

0.37

Коэф-т Омега

UNH:

0.94

CRM:

1.06

Коэф-т Кальмара

UNH:

-0.45

CRM:

0.08

Коэф-т Мартина

UNH:

-1.26

CRM:

0.20

Индекс Язвы

UNH:

12.73%

CRM:

14.50%

Дневная вол-ть

UNH:

37.40%

CRM:

38.74%

Макс. просадка

UNH:

-82.68%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

UNH:

-35.52%

CRM:

-25.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNH:

$364.71B

CRM:

$257.82B

EPS

UNH:

$23.90

CRM:

$6.37

Коэффициент P/E

UNH:

16.76

CRM:

42.18

Коэффициент PEG

UNH:

0.88

CRM:

1.20

Коэффициент P/S

UNH:

0.89

CRM:

6.74

Коэффициент P/B

UNH:

3.71

CRM:

4.21

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$407.42B

CRM:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$87.53B

CRM:

$22.28B

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$31.08B

CRM:

$5.74B

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность -20.60%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -17.59%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 15.22% против 14.34% соответственно.

UNH

С начала года

-20.60%

1 месяц

-23.56%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-17.58%

5 лет

8.65%

10 лет

15.22%

CRM

С начала года

-17.59%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

-6.41%

1 год

1.68%

5 лет

12.15%

10 лет

14.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNH и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNH c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNH: -0.43
CRM: 0.07
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNH: -0.32
CRM: 0.37
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNH: 0.94
CRM: 1.06
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNH: -0.45
CRM: 0.08
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
UNH: -1.26
CRM: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.43
0.07
UNH
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и CRM

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности CRM в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.10%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
CRM
salesforce.com, inc.		0.59%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNH и CRM

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.52%
-25.02%
UNH
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и CRM

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 15.82%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.00%
15.82%
UNH
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
109.58B
9.99B
(UNH) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNH и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UnitedHealth Group Incorporated и salesforce.com, inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
21.7%
77.8%
(UNH) Валовая рентабельность
(CRM) Валовая рентабельность
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 9.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 9.99B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 9.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.