PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UNH с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UNHCRM
Дох-ть с нач. г.13.62%9.90%
Дох-ть за 1 год14.49%39.79%
Дох-ть за 3 года14.78%2.01%
Дох-ть за 5 лет23.52%14.17%
Дох-ть за 10 лет23.26%18.14%
Коэф-т Шарпа0.641.14
Коэф-т Сортино1.051.52
Коэф-т Омега1.141.27
Коэф-т Кальмара0.701.08
Коэф-т Мартина1.893.02
Индекс Язвы7.41%13.11%
Дневная вол-ть21.98%34.58%
Макс. просадка-82.67%-70.50%
Текущая просадка-1.80%-8.74%

Фундаментальные показатели


UNHCRM
Рыночная капитализация$545.94B$275.25B
EPS$15.14$5.73
Цена/прибыль39.0550.25
PEG коэффициент1.491.59
Общая выручка (12 мес.)$289.89B$36.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$63.88B$26.16B
EBITDA (12 мес.)$23.30B$11.69B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UNH и CRM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNH и CRM

С начала года, UNH показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 23.26% против 18.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
32.39%
-3.60%
UNH
CRM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UNH c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.89
CRM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRM, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.02

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и CRM

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.64
1.14
UNH
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и CRM

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности CRM в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.35%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
CRM
salesforce.com, inc.
0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNH и CRM

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.80%
-8.74%
UNH
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и CRM

Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 4.24%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.24%
7.77%
UNH
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию