Сравнение UNH с CRM
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, UNH returned 13.15%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 13.15% против 8.51% соответственно.
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам UNH и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between UNH and CRM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between UNH and CRM shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$369.98B
CRM:
$159.00B
UNH:
$13.23
CRM:
$8.59
UNH:
30.74
CRM:
21.25
UNH:
0.82
CRM:
3.98
UNH:
3.56
CRM:
4.64
UNH:
$449.71B
CRM:
$42.83B
UNH:
$84.55B
CRM:
$33.25B
UNH:
$22.99B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. CRM — Ранг доходности на риск
UNH
CRM
Сравнение UNH c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.84 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.62 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.88 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UNH и CRM
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -70.50% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -39.36% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -54.70% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -58.62% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -58.62% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.60% | -49.87% | +17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -16.12% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 20.48% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и CRM
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 8.29%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 16.96% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 31.74% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.17% | 37.87% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 37.02% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 35.36% | -5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и CRM
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности CRM в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и CRM
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and CRM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to UNH (8.29%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs CRM's -70.50%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор