PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNH с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNH и BLK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UNH с BLK

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и BlackRock, Inc. (BLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или BLK.

Доходность

Сравнение доходности UNH и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNH:

-0.82

BLK:

1.22

Коэф-т Сортино

UNH:

-1.02

BLK:

1.66

Коэф-т Омега

UNH:

0.82

BLK:

1.24

Коэф-т Кальмара

UNH:

-0.70

BLK:

1.26

Коэф-т Мартина

UNH:

-2.16

BLK:

3.96

Индекс Язвы

UNH:

18.12%

BLK:

7.56%

Дневная вол-ть

UNH:

44.38%

BLK:

26.01%

Макс. просадка

UNH:

-82.68%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

UNH:

-51.32%

BLK:

-8.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNH:

$273.87B

BLK:

$151.81B

EPS

UNH:

$23.88

BLK:

$41.16

Коэффициент P/E

UNH:

12.64

BLK:

23.81

Коэффициент PEG

UNH:

0.80

BLK:

2.09

Коэффициент P/S

UNH:

0.67

BLK:

7.24

Коэффициент P/B

UNH:

2.88

BLK:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$407.42B

BLK:

$21.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$87.53B

BLK:

$13.89B

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$32.14B

BLK:

$8.15B

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность -40.06%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 11.57% против 13.26% соответственно.

UNH

С начала года

-40.06%

1 месяц

-24.51%

6 месяцев

-50.12%

1 год

-38.08%

3 года

-14.03%

5 лет

1.28%

10 лет

11.57%

BLK

С начала года

-3.89%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-3.20%

1 год

29.86%

3 года

16.59%

5 лет

15.95%

10 лет

13.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UnitedHealth Group Incorporated

BlackRock, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNH и BLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNH c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и BLK

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности BLK в 2.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.78%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
BLK
BlackRock, Inc.		2.09%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок UNH и BLK

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и BLK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и BLK

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
109.58B
5.28B
(UNH) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNH и BLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UnitedHealth Group Incorporated и BlackRock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
21.7%
64.8%
(UNH) Валовая рентабельность
(BLK) Валовая рентабельность
UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 5.28B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 5.28B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 5.28B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.