PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NASDX с UNFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с UNFI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и United Natural Foods, Inc. (UNFI).

NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NASDX или UNFI.

Корреляция

Корреляция между NASDX и UNFI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NASDX:

0.30

UNFI:

3.02

Коэф-т Сортино

NASDX:

0.62

UNFI:

4.06

Коэф-т Омега

NASDX:

1.09

UNFI:

1.49

Коэф-т Кальмара

NASDX:

0.33

UNFI:

2.15

Коэф-т Мартина

NASDX:

0.99

UNFI:

14.22

Индекс Язвы

NASDX:

8.43%

UNFI:

13.28%

Дневная вол-ть

NASDX:

26.52%

UNFI:

61.82%

Макс. просадка

NASDX:

-81.69%

UNFI:

-93.50%

Текущая просадка

NASDX:

-7.20%

UNFI:

-65.90%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 13.80% против -8.26% соответственно.

NASDX

С начала года

0.98%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-6.98%

1 год

7.87%

5 лет

14.03%

10 лет

13.80%

UNFI

С начала года

4.28%

1 месяц

17.64%

6 месяцев

35.88%

1 год

184.80%

5 лет

9.55%

10 лет

-8.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NASDX и UNFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NASDX c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа UNFI равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и UNFI

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		0.32%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%
UNFI
United Natural Foods, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и UNFI

Максимальная просадка NASDX за все время составила -81.69%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и UNFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и UNFI

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеют волатильность 7.52% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...