Сравнение UNCU.L с JPAS.L
UNCU.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc)) and JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UNCU.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. UNCU.L is passively managed, while JPAS.L is actively managed. Over the past 5 years, UNCU.L returned 9.86%/yr vs 3.78%/yr for JPAS.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UNCU.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for JPAS.L.
Доходность
Сравнение доходности UNCU.L и JPAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNCU.L торгуется в USD, в то время как JPAS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPAS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNCU.L показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у JPAS.L с доходностью 2.15%.
UNCU.L
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 13.46%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
JPAS.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNCU.L и JPAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCU.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) | 17.23% | 7.54% | 6.63% | 17.16% | -6.91% | 32.03% | 1.33% | 6.61% |
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.15% | 5.32% | 5.49% | 4.53% | 1.03% | 0.46% | 1.85% | -21.87% |
Correlation
The correlation between UNCU.L and JPAS.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNCU.L vs. JPAS.L — Ранг доходности на риск
UNCU.L
JPAS.L
Сравнение UNCU.L c JPAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) (UNCU.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNCU.L | JPAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.90 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 14.90 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNCU.L и JPAS.L
Максимальная просадка UNCU.L за все время составила -45.45%, что больше максимальной просадки JPAS.L в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCU.L и JPAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNCU.L | JPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.45% | -24.25% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -1.21% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -1.21% | -20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | -2.53% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.18% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -16.59% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.32% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNCU.L и JPAS.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) (UNCU.L) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что UNCU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNCU.L | JPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 1.37% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 3.69% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 4.31% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 4.76% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 9.93% | +12.23% |
Сравнение комиссий UNCU.L и JPAS.L
UNCU.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPAS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNCU.L и JPAS.L
Ни UNCU.L, ни JPAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNCU.L and JPAS.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for UNCU.L.
UNCU.L is categorized as Dividend, while JPAS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for UNCU.L and 0.18% for JPAS.L.
Подберите оптимальное распределение для UNCU.L и JPAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор