PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNCU.L с FVD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNCU.L с FVD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UNCU.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc)) and FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both Dividend funds from First Trust - UNCU.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index while FVD.L tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNCU.L returned 10.32%/yr vs 6.29%/yr for FVD.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UNCU.L charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for FVD.L.

Доходность

Сравнение доходности UNCU.L и FVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) (UNCU.L) и First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNCU.L показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у FVD.L с доходностью 8.71%.

UNCU.L

1 день
0.06%
1 месяц
5.64%
6 месяцев
16.43%
С начала года
19.69%
1 год
26.45%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—

FVD.L

1 день
0.59%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
6.19%
С начала года
8.71%
1 год
13.08%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNCU.L и FVD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
UNCU.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc)		19.69%7.54%6.63%17.16%-6.91%32.03%5.26%
FVD.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)		8.71%8.66%9.25%3.39%-4.80%24.66%-3.10%

Correlation

The correlation between UNCU.L and FVD.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г.

0.69

The correlation between UNCU.L and FVD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)

Часто сравнивают с UNCU.L:
UNCU.L с FGBL.LUNCU.L с GINC.LUNCU.L с QDIV.LUNCU.L с UINC.LUNCU.L с JPST.LUNCU.L с JSET.LUNCU.L с UIND.L
Часто сравнивают с FVD.L:
FVD.L с BLOK.LFVD.L с CAPS.LFVD.L с CIBR.LFVD.L с FBT.LFVD.L с FCBR.LFVD.L с FDN.LFVD.L с FEXU.L

Доходность на риск

UNCU.L vs. FVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCU.L
Ранг доходности на риск UNCU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCU.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCU.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCU.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FVD.L
Ранг доходности на риск FVD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNCU.L c FVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) (UNCU.L) и First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNCU.LFVD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.27

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.78

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.91

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

4.56

+5.81

UNCU.L vs. FVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNCU.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FVD.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCU.L и FVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNCU.L и FVD.L

Максимальная просадка UNCU.L за все время составила -45.45%, что больше максимальной просадки FVD.L в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCU.L и FVD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNCU.LFVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.45%

-34.96%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-6.81%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-12.60%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-16.22%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.06%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.86%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UNCU.L и FVD.L

First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) (UNCU.L) и First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) имеют волатильность 3.90% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNCU.LFVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.82%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.97%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

10.30%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

12.80%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

16.46%

+5.70%

Сравнение комиссий UNCU.L и FVD.L

UNCU.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FVD.L в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCU.L и FVD.L

Ни UNCU.L, ни FVD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UNCU.L and FVD.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UNCU.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UNCU.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.

UNCU.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while FVD.L tracks Value Line Dividend Index. Their fees differ too: 0.55% for UNCU.L and 0.70% for FVD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNCU.L и FVD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор