PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMVP.TO с CINF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMVP.TO с CINF.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UMVP.TO (Hamilton Champions Utilities Index ETF) and CINF.TO (CI Global Infrastructure Private Pool) are both Utilities Equities funds. UMVP.TO is passively managed, while CINF.TO is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMVP.TO и CINF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO) и CI Global Infrastructure Private Pool (CINF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMVP.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CINF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
13.06%
С начала года
17.22%
1 год
21.00%
3 года*
16.67%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMVP.TO и CINF.TO

2026 (YTD)
UMVP.TO
Hamilton Champions Utilities Index ETF		14.58%
CINF.TO
CI Global Infrastructure Private Pool		14.66%

Correlation

The correlation between UMVP.TO and CINF.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

0.42

Сравнение распределения секторов UMVP.TO и CINF.TO

Секторы
UMVP.TO
CINF.TO

Коммунальные услуги

41.5%
40.5%

Энергетика

35.9%
16.7%

Коммуникационные услуги

22.5%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

31.2%

Недвижимость

-

9.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UMVP.TO
41.5%
CINF.TO
40.5%

Энергетика

UMVP.TO
35.9%
CINF.TO
16.7%

Коммуникационные услуги

UMVP.TO
22.5%
CINF.TO
1.8%

Сырьевые материалы

UMVP.TO

-

CINF.TO

-

Потребительский циклический сектор

UMVP.TO

-

CINF.TO

-

Потребительский защитный сектор

UMVP.TO

-

CINF.TO

-

Финансовые услуги

UMVP.TO

-

CINF.TO

-

Здравоохранение

UMVP.TO

-

CINF.TO

-

Промышленность

UMVP.TO

-

CINF.TO
31.2%

Недвижимость

UMVP.TO

-

CINF.TO
9.8%

Технологии

UMVP.TO

-

CINF.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Champions Utilities Index ETF

CI Global Infrastructure Private Pool

Часто сравнивают с UMVP.TO:
UMVP.TO с UTIL.TOUMVP.TO с FMAX.TOUMVP.TO с HBA.TOUMVP.TO с HYLD-U.TOUMVP.TO с ZUT.TOUMVP.TO с LMAX.TOUMVP.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с CINF.TO:
CINF.TO с UTIL.TOCINF.TO с CMNY.TOCINF.TO с EHE.TOCINF.TO с HUTL.TOCINF.TO с XUT.TOCINF.TO с VXM-B.TOCINF.TO с ZUT.TO

Доходность на риск

UMVP.TO vs. CINF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMVP.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CINF.TO
Ранг доходности на риск CINF.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMVP.TO c CINF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO) и CI Global Infrastructure Private Pool (CINF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMVP.TOCINF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.74

—

UMVP.TO vs. CINF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMVP.TO и CINF.TO

Максимальная просадка UMVP.TO за все время составила -4.86%, что меньше максимальной просадки CINF.TO в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMVP.TO и CINF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMVP.TOCINF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.86%

-12.27%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.93%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-2.05%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMVP.TO и CINF.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMVP.TOCINF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.56%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

11.96%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

12.07%

-2.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMVP.TO и CINF.TO

Дивидендная доходность UMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности CINF.TO в 2.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CINF.TO
CI Global Infrastructure Private Pool		2.42%2.80%3.06%3.45%3.51%3.56%2.27%
UMVP.TO
Hamilton Champions Utilities Index ETF		1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMVP.TO and CINF.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMVP.TO и CINF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор