Сравнение UMRT.TO с HXT.TO
UMRT.TO (Global X Equal Weight U.S. Groceries & Staples Index ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - UMRT.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight U.S. Groceries and Staples Index, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past year, UMRT.TO returned 9.96% vs 33.74% for HXT.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. UMRT.TO charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for HXT.TO.
Доходность
Сравнение доходности UMRT.TO и HXT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMRT.TO показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 11.43%.
UMRT.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXT.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам UMRT.TO и HXT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMRT.TO Global X Equal Weight U.S. Groceries & Staples Index ETF | 10.82% | -0.58% |
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 11.43% | 26.70% |
Correlation
The correlation between UMRT.TO and HXT.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMRT.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск
UMRT.TO
HXT.TO
Сравнение UMRT.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight U.S. Groceries & Staples Index ETF (UMRT.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMRT.TO | HXT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.40 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 20.45 | -16.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMRT.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.88 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UMRT.TO и HXT.TO
Максимальная просадка UMRT.TO за все время составила -8.82%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMRT.TO и HXT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMRT.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.82% | -35.48% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -7.71% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | 0.00% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.66% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.65% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMRT.TO и HXT.TO
Global X Equal Weight U.S. Groceries & Staples Index ETF (UMRT.TO) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что UMRT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMRT.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 3.40% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 9.40% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 11.77% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 12.77% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.17% | +0.06% |
Сравнение комиссий UMRT.TO и HXT.TO
UMRT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMRT.TO и HXT.TO
Дивидендная доходность UMRT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% |
UMRT.TO Global X Equal Weight U.S. Groceries & Staples Index ETF | 0.94% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
UMRT.TO and HXT.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for UMRT.TO.
UMRT.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while HXT.TO is Canada Equities. UMRT.TO tracks Mirae Asset Equal Weight U.S. Groceries and Staples Index, while HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.25% for UMRT.TO and 0.07% for HXT.TO.
Подберите оптимальное распределение для UMRT.TO и HXT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор