Сравнение UMRT.TO с HBNK.TO
UMRT.TO (Global X Equal Weight U.S. Groceries & Staples Index ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - UMRT.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight U.S. Groceries and Staples Index, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past year, UMRT.TO returned 9.96% vs 63.39% for HBNK.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UMRT.TO charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for HBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности UMRT.TO и HBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMRT.TO показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 21.25%.
UMRT.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBNK.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 24.48%
- 1 год
- 63.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMRT.TO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMRT.TO Global X Equal Weight U.S. Groceries & Staples Index ETF | 10.82% | -0.58% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 21.25% | 45.87% |
Correlation
The correlation between UMRT.TO and HBNK.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMRT.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
UMRT.TO
HBNK.TO
Сравнение UMRT.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight U.S. Groceries & Staples Index ETF (UMRT.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMRT.TO | HBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.92 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 7.52 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 32.68 | -28.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMRT.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 4.98 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.72 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок UMRT.TO и HBNK.TO
Максимальная просадка UMRT.TO за все время составила -8.82%, что меньше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMRT.TO и HBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMRT.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.82% | -14.78% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -8.48% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -0.33% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.32% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.95% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMRT.TO и HBNK.TO
Global X Equal Weight U.S. Groceries & Staples Index ETF (UMRT.TO) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что UMRT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMRT.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 5.30% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.33% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 12.80% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 12.75% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 12.75% | +2.48% |
Сравнение комиссий UMRT.TO и HBNK.TO
UMRT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMRT.TO и HBNK.TO
Дивидендная доходность UMRT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HBNK.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 2.77% | 3.24% | 4.15% | 2.45% |
UMRT.TO Global X Equal Weight U.S. Groceries & Staples Index ETF | 0.94% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMRT.TO and HBNK.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for UMRT.TO.
UMRT.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while HBNK.TO is Financials Equities. UMRT.TO tracks Mirae Asset Equal Weight U.S. Groceries and Staples Index, while HBNK.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Their fees differ too: 0.25% for UMRT.TO and 0.09% for HBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для UMRT.TO и HBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор