Сравнение UMI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Invesco QQQ (QQQ).
UMI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или QQQ.
Основные характеристики
| UMI | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.62% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 49.92% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 22.94% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.68% | 21.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 8.49 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 30.93 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 17.47% |
| Макс. просадка | -48.08% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UMI и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UMI и QQQ
С начала года, UMI показывает доходность 42.62%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и QQQ
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и QQQ
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.98% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и QQQ
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и QQQ
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.27%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.