PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMH с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMH Properties, Inc. (UMH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UMH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMH Properties, Inc. (UMH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMH
UMH Properties, Inc.		-7.00%-11.02%29.59%0.21%-38.67%91.34%-0.73%40.13%-16.21%3.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, UMH показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции UMH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.31% против 14.19% соответственно.

UMH

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
3.16%
1 год
-17.98%
3 года*
4.85%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
9.31%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMH Properties, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UMH:
UMH с SPYUMH с MAAUMH с ABRUMH с AMTUMH с SWPPXUMH с OUMH с COLD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UMH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMH
Ранг доходности на риск UMH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMHVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

0.98

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

1.49

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.53

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

7.13

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMH на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.98

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.83

-0.51

Корреляция

Корреляция между UMH и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMH и VOO

Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMH
UMH Properties, Inc.		6.17%5.59%4.50%5.35%4.97%2.78%4.86%4.58%6.08%4.83%4.78%7.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UMH и VOO

Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-33.99%

-28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-8.90%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.98%

-24.52%

-22.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.98%

-33.99%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.09%

-5.44%

-28.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-3.72%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

2.57%

+11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UMH и VOO

Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.27%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

9.46%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

18.11%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

16.81%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

17.98%

+11.89%