PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Microelectronics Corporation (UMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UMC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Microelectronics Corporation (UMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMC
United Microelectronics Corporation		14.12%28.65%-19.01%39.20%-40.32%43.16%230.69%56.10%-21.85%39.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, UMC показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UMC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.07% против 14.14% соответственно.

UMC

1 день
-0.11%
1 месяц
-14.65%
С начала года
14.12%
6 месяцев
21.05%
1 год
36.51%
3 года*
7.26%
5 лет*
5.18%
10 лет*
21.07%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Microelectronics Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UMC:
UMC с ASXUMC с RMBSUMC с SLABUMC с AATCUMC с COSTUMC с VEUUMC с AAPL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UMC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMC
Ранг доходности на риск UMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.53

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.55

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

7.31

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMC на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.83

-0.73

Корреляция

Корреляция между UMC и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMC и VOO

Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMC
United Microelectronics Corporation		5.31%6.06%7.14%6.93%7.92%2.44%1.62%3.51%6.59%2.41%3.61%3.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UMC и VOO

Максимальная просадка UMC за все время составила -72.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.52%

-33.99%

-38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.01%

-11.98%

-19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-24.52%

-29.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.30%

-33.99%

-20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.13%

-5.55%

-22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.81%

-3.72%

-39.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

2.55%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UMC и VOO

United Microelectronics Corporation (UMC) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

5.34%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

9.47%

+24.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.98%

18.11%

+22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

16.82%

+21.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.39%

17.99%

+20.40%