Сравнение UMC с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Microelectronics Corporation (UMC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMC или VBR.
Доходность
Сравнение доходности UMC и VBR
Доходность по периодам
С начала года, UMC показывает доходность -15.51%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции UMC превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 17.55% против 9.41% соответственно.
UMC
-15.51%
-13.21%
-16.60%
-9.18%
30.51%
17.55%
VBR
19.13%
5.18%
15.07%
32.19%
12.09%
9.41%
Основные характеристики
| UMC | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | -0.21 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.26 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | 11.06 |
| Индекс Язвы | 8.98% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 31.83% | 16.65% |
| Макс. просадка | -85.96% | -62.01% |
| Текущая просадка | -34.51% | -1.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UMC и VBR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMC c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMC и VBR
Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMC United Microelectronics Corporation | 6.84% | 6.93% | 7.92% | 2.44% | 1.61% | 3.51% | 6.59% | 3.47% | 5.03% | 4.73% | 3.66% | 3.33% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UMC и VBR
Максимальная просадка UMC за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMC и VBR
United Microelectronics Corporation (UMC) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что UMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.