Сравнение UMC с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Microelectronics Corporation (UMC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UMC и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMC и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMC United Microelectronics Corporation | 14.12% | 28.65% | -19.01% | 39.20% | -40.32% | 43.16% | 230.69% | 56.10% | -21.85% | 39.99% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UMC показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции UMC превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 21.07% против 10.14% соответственно.
UMC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 21.07%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMC vs. VBR — Ранг доходности на риск
UMC
VBR
Сравнение UMC c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMC | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.43 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 5.62 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMC | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.39 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.40 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между UMC и VBR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMC и VBR
Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMC United Microelectronics Corporation | 5.31% | 6.06% | 7.14% | 6.93% | 7.92% | 2.44% | 1.62% | 3.51% | 6.59% | 2.41% | 3.61% | 3.15% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок UMC и VBR
Максимальная просадка UMC за все время составила -72.52%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMC | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.52% | -61.98% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.01% | -14.18% | -16.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -24.19% | -30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.30% | -45.28% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -5.75% | -22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.81% | -8.32% | -34.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 3.46% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMC и VBR
United Microelectronics Corporation (UMC) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что UMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMC | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 5.40% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.25% | 11.29% | +22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 20.64% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 19.85% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.39% | 21.73% | +16.66% |